LMW - Select Dividend Europe

Performance

  • +11,4 %
    seit 28.09.2020
  • +12,6 %
    1 Jahr
  • +10,6 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -4,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,43×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio enthält sorgfältig ausgewählte europäische Dividendentitel. Eine Anpassung findet monatlich statt.

Zu der Handelsstrategie wurde ein Backtest im Rahmen eines Berufspraktikums erstellt. Dieser umfasst den Zeitraum 2002 bis 2020. Die Benchmark (EUROSTOXX 300) konnte bezüglich der Rendite in dem getesteten Zeitraum deutlich outperformt werden. Auch hinsichtlich des maximalen Drawdowns war es möglich sich mittels dieser Anlagestrategie zu verbessern (Benchmark: 59%; Portfolio: 58%).

In dem Selektionsprozess fließen folgende Kennzahlen mit ein:
- ROIC (Return on Invested Capital)
- P/E - Ratio (Price Earnings - Ratio)
- D/E - Ratio (Debt to Equity - Ratio)
- Dividend yield
- Dividend growth
- Earning growth

Ziel ist es Qualitätsunternehmen zu finden, die nicht aus der Substanz ausschütten, sondern konstant ihre Gewinne erwirtschaften, welche die Dividendenausschüttung rechtfertigen.
[Als künftige Verbesserungen sind eine Branchenneutralität sowie eine Ergänzung des Portfolios um Absicherungen mittels Optionen geplant. Diese werden ebenfalls zuvor in einem Backtest implementiert und anschließend hinsichtlich der Rendite, Volatilität, Sharpe Ratio sowie dem maximalen Drawdown evaluiert.]

Genauere Informationen finden Sie unter: LINK
mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFLMW28DIV
Erstellungsdatum
28.09.2020
Indexstand
High Watermark
112,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 28.09.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse