Quasol Strukturbrüche BRD

Daniel Ziggel

Performance

  • -8,1 %
    seit 24.10.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das wikifolio "Quasol Strukturbrüche BRD" soll in der Regel versuchen, mit einem Risiko-Overlay in den deutschen Aktienmarkt zu investieren. Dazu soll in der Regel die Entscheidungsfindung durch Verfahren der technischen Analyse (Analyse des Gesamtmarktes) erfolgen. Darauf basierend soll in mehrere breit gestreute ETFs investiert werden, die in der Regel auf folgenden Indizes beruhen sollen:

- DAX (Die beabsichtigte Allokation soll in etwa ein Drittel betragen)
- MDAX (Die beabsichtigte Allokation soll in etwa ein Drittel betragen)
- SDAX (Die beabsichtigte Allokation soll in etwa ein Drittel betragen)

Es ist zu beachten, dass sich die Allokation durch (natürliche) Marktschwankungen ändern kann. Das Re-Balancing soll regelmäßig (in etwa jährlich) erfolgen.

Es ist beabsichtigt, jeden der ETFs regelmäßig mit einem Test auf Strukturbrüche in der Volatilität zu überwachen. In ungünstigen und volatilen Marktphasen ist geplant, den entsprechenden ETF zu verkaufen und in Cash zu wechseln. Das Ziel der Strategie ist es somit zu versuchen, aktienähnliche Renditen bei möglichst gesenktem Risiko zu erzielen. Der Anlagehorizont soll dabei in der Regel überwiegend langfristig sein. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFQUASOL02
Erstellungsdatum
24.10.2017
Indexstand
High Watermark
103,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Daniel Ziggel
Mitglied seit 24.10.2017
Prof. Dr. Daniel Ziggel studierte Wirtschaftsmathematik an der TU Kaiserslautern mit dem Schwerpunkt Finanzmathematik und arbeitete anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Stochastik-Lehrstuhl der Ruhr-Universität Bochum. Nach einjähriger Tätigkeit für eine renommierte Unternehmensberatung ist er seit der Gründung in 2010 geschäftsführender Gesellschafter der Quasol GmbH. Im November 2014 wurde Herr Ziggel zum Professor für “Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsmathematik und Statistik” an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management berufen. Dort ist er den Instituten ifes (Institut für Empirie & Statistik) und isf (Institute for Strategic Finance) angegliedert. Im Rahmen dieser Tätigkeit publiziert er regelmäßig in international hochrangigen Journalen. Die Quasol GmbH wurde im Februar 2010 gegründet und ist ein auf Finanzstatistik spezialisiertes Unternehmen mit stark universitärem Bezug. Quasol bietet quantitatives Know-how samt erfrischenden Lösungen für das Risiko- und Asset Management. Dabei liegt die Spezialisierung auf komplexen finanzmathematischen Herausforderungen und ihrer technisch modernen Umsetzung für Finanzunternehmen und Softwarehäuser. Enge Kooperationen mit verschiedenen Universitäten ermöglichen einen stetigen Theorie-Praxis-Transfer. Seit 2011 entwickelt Quasol auch Handelsstrategien, die inzwischen von Versicherungen, Vermögensverwaltern und FinTechs genutzt werden. Daneben wurde eine der Strategien mit dem VTAD Award ausgezeichnet (Wettbewerbsbeitrag: "Handelsstrategien auf Basis von Strukturbrüchen bei Korrelationen und Volatilitäten").

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Monatskommentar (06.12.2018): Im November waren die deutschen Aktienmärkte erneut sehr unruhig. Duch die Cash-Quote von 100% konnten wir diese Entwicklungen aber entspannt von der Seitenlinie verfolgen. Bis heute ist die Cash-Quote unverändert, so dass das wikifolio (bis auf die laufenden Kosten) keine Veränderungen zeigt.

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Allgemeiner Kommentar

Monatskommentar (08.11.2018): Im Oktober tendierten die Aktienmärkte stark nach unten, so dass es teilweise (sehr) große Verluste auf Monatsbasis gab. Da die Cash-Quote des wikifolios zu Beginn des Monats bereits bei ca. 67% lag und am 11.10.2018 auf 100% erhöht wurde, trafen diese Verluste das wikifolio kaum, was sich an der Seitwärtsbewegung zeigt.

Da unser wikifolio im Oktober das erste volle Jahr besteht, haben wir dies als Anlass genommen und ein erstes Zwischenfazit gezogen. Alle Angaben aus eigenen Berechnungen. Die Benchmark bestand dabei aus 1/3 SDAX ETF, 1/3 MDAX ETF und 1/3 DAX ETF (passives Portfolio).

Ergebnisse seit Auflage:

Rendite Benchmark:-9,5%

Rendite wikifolio:-7,9%

Vola Benchmark:13,4%

Vola wikifolio:9,9%

Maximum Drawdown Benchmark: 17,13%

Maximum Drawdown wikifolio: 11,35%

 

Ergebnisse seit Start des Zertifikats (März 2018):

Rendite Benchmark:-7,7%

Rendite wikifolio:-4,5%

Vola Benchmark:13,5%

Vola wikifolio:5,5%

Maximum Drawdown Benchmark: 15,9%

Maximum Drawdown wikifolio: 5,7%

 

Im Vergleich zur Benchmark verhält sich das wikifolio also wie geplant und wir können ein zufriedenes Zwischenfazit ziehen.

 

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Allgemeiner Kommentar

Monatskommentar (04.10.2018): Im September gab es zwei Signale. Während der ETF auf den SDAX verkauft wurde, wurde ein ETF auf den DAX gekauft. Somit liegt die Cash-Quote beinahe unverändert bei ca. 67%. Die Performance im September war leicht negativ.

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Allgemeiner Kommentar

Monatskommentar (10.09.2018): Der August war ein schwieriger Aktienmonat - insbesondere für Aktien aus Deutschland. Allerdings gab es keine neuen Signale und die Cash-Quote liegt weiterhin bei ca. 65%. Diese hohe Cash-Quote führte dazu, dass die Verluste des wikifolios im letzten Monat sehr moderat blieben.

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