Seit meinem Studium der Informatik und Betriebswirtschaftslehre befasse ich mich mit systematischen Handelsansätzen nach objektiv festgelegten Kriterien, die einen sicheren Vermögensaufbau mit minimalem Risiko sowie minimalem Handelsaufwand verbinden.
Einen dieser Ansätze habe ich soweit verfeinert, dass ich ihn - ohne die Kriterien seit 1997 geändert zu haben - automatisch wöchentlich Limits berechnen lasse, die ich mechanisch am Wochenende umsetze. Mit durchschnittlich weniger als 2 Transaktionen pro Jahr habe ich damit eine konstante Outperformance des DAX erzielt und dabei sämtliche empfindlichen Rückgänge vermieden.
Nachdem ich meine Methoden im persönlichen Umfeld zum Mitmachen zur Verfügung gestellt habe und ursprünglich eine Verbreitung als Investmentdienst ins Auge gefasst hatte, habe ich mich nun aufgrund des geringeren Aufwands und der guten Entwicklung der Plattform für die Publikation per wikifolio entschieden.
Wikifolio-Lehrgeld zahlte ich 2018 mit einem ersten Versuch (Wikifolio "SafeDAX"): Während ich für meine Methode stets nur Kursverläufe während Handelszeiten betrachte und auch nur in diesen aktiv werde, ist auf Wikifolio bei automatisiertem Handel diese zeitliche Einschränkung nicht möglich, so dass auch extreme vor- und nachbörsliche Schwankungen zum Über- oder Unterschreiten von Limiten führen können. Dies war prompt innerhalb weniger Tage der Fall und führte durch vorbörsliche Auslösung eines Limits, das zu Handelszeiten nicht ausgelöst worden wäre, zu einer negativen Rendite. Ich werde in Zukunft daher mein übliches Handelsverhalten exakt nachbilden und auf automatische Limitierungen verzichten, solange Wikifolio keine zeitliche Beschränkung auf Handelszeiten anbietet.
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Experience in securities trading
Risk class 1:
3 or more years
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