Habe einige Jahre hauptberuflich als Handelssystementwickler gearbeitet....in einer Zeit noch, da Backtests NICHT per Mausclick erfolgten, sondern das Ergebnis schier endloser in Tabellenkalkulationen manuell aufbereiteter Datenreihen waren. Dies mag heute umständlich erscheinen, hatte aber einen gewaltigen Vorteil: Da Zeit kostbar war, wurden nicht einfach endlos viele oft unsinnigen Kombinationen von Mustern und Signalen inflationär berechnet. Statt dessen saßen wir wochenlang im "Keller" und haben Tausende und Abertausende von Charts inkl. entsprechnender Indikatoren betrachtet und diskutiert, um dann systematisch nach auffälligen und erfolgversprechenden Mustern zu suchen. Nur diese haben wir dann entsprechend weiterverfolgt und getestet.
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