Als Ökonom besitze langjährige Erfahrung in volkswirtschaftlichen Analysen, der Anwendung ökonometrischer Methoden, Simulationsmodellen und der Auswertung großer Datenmengen.
Als Data Scientist beschäftige ich mich u.a. mit der Anwendung von Machine Learning und künstlicher Intelligenz, um statisichische Wirkunszusammenhänge zu ermitteln und zukünftige Entwicklungen zu prognostizieren.
Beide Hintergründe kombiniere ich zur Umsetzung meiner Trading Strategie.
Mit Wertpapieren beschäftige ich in meiner Freizeit und konnte in den letzten Jahren viel dazu lernen und mein vorhandenes Wissen mit neuen Analysemethoden kombinieren. Zur Bewertung der Finanzmärkte im Allgemeinen verwende ich neben klassischen ökonometrischen Modellen auch eine Reihe neuer statistischer Methoden. Beispielsweise schaue ich mir Kurse, Trends und Volatilität von Aktien, Rohstoffpreisen und Indizes an und prognozistiere zukünftige Entwicklungen mit Hilfe von Ökonometrie und Machine-Learning-Technologien. Meistens liegt die hierdurch erklärte Varianz bei 10-30 %, d.h. der Rest wird durch modellexterne Faktoren erklärt, daher ist das Modell immer nur ein Baustein zur richtigen Entscheidung.
Auch teste ich ich diverse Tradingssysteme mit Hilfe von Simulationsmodellen. Beispielsweise nehme ich als Datensatz historische Aktienkurse mit Volumen etc. aus dem MDAX und lasse einen virtuellen Investor anhand bestimmter Regeln diese Aktien während der vergangenen Jahre traden und schaue mir seine Portfolioentwicklung an. Dieses Backtesting kann zwar nicht das perfekte Handelssystem für die Zukunft finden, da sich die Märkte stetig wandeln (z.B. durch die steigende Popularität von ETFs, Niedrigzinsumfeld usw.), aber es kann testen, ob ein selbst konzipiertes Handelssystem in der Vergangenheit funktioniert hätte und so per se chancenreich ist. Ich persönlich halte zudem Bootstrapping für unerlässlich, um die Robustheit der Ergebnisse zu testen. Dies wird beim Backtesting oft vergessen, was dann zu einer Überoptimierung der Parameter führt.
Schaut man sich die erfolgreichsten Trader an, so gibt es sowohl solche, die allein auf Basis fundamentaler Zusammenhänge agieren als auch solche, die sich auf Charttechnik und Tradingsysteme verlassen. Neben statistischen Analysen ist es natürlich unerlässlich, auch technologische und sozioökonomische Trends zu berücksichtigen und die Kennzahlen der einzelnen Unternehmen, die News sowie die Chartentwicklung genau zu prüfen. Auch der enge Kontakt zu Experten und die Beobachtung der Stimmung an den Märkten spielen eine wichtige Rolle.
Weitere Informationen über mich erhalten Sie unter anderem auf meiner About Me Seite:
https://about.me/karstenreuss
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