Mit der Umsetzung des systematischen und quantitativen Ansatzes der Mittelwert-Varianz-Analyse nach Harry Markowitz, welcher mit seinem 1952 veröffentlichten Werk „Portfolio Selection“ einen Meilenstein im Portfoliomanagement legte, werden die Emotionen eines Portfoliomanagers, welche bei einem Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers durchaus eine Rolle spielen, ausgeschaltet. Durch den systematischen Prozess der Portfolioallokation basieren die Entscheidungen stets auf den Ergebnissen der mathematischen Portfoliooptimierung. Nach diesem Grundsatz sollen meine Wikifolios gesteuert werden.
Umstellung des Wikifolios "Momentum Strength" auf die oben beschriebene Vorgehensweise. Kein Einzelwert soll bei Allokation eine höhere Gewichtung als 10% erhalten, um ein Klumpenrisiko zu vermeiden. Außerdem wurde das Minimum-Varianz Portfolio ausgewählt, das Portfolio, welches die niedrigste Schwankungsbreite erwarten lässt.
Verfolgen Sie meine Aktivitäten und lassen Sie sich überzeugen!
MarkowitzHarry
Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften Schwerpunkt Finance
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