Vollzeit Quant (Hedge Fund & Asset Management exposure)
BWL Bachelor & Quantitative Finance Master
Interesse an der Schnittstelle zwischen quantitativen und qualitativen Daten. Entwicklung von Strategien die grundsaetzlich algorithmisch funktionieren und somit versuchen saemtliche 'Biases' des sonst so schlechten menschlichen Investors zu eliminieren.
Hier werden Strategien die intern erfolgreich gebacktested wurden abgebildet um slippage zwischen meist 10+ Jahren Backtest der tatsaechlichen Anwendung gegenueber zu stellen. Vielleicht entsteht nebenbei das ein oder andere spannende Wikifolio.
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