- Studium der Betriebswirtschaftslehre
- seit 1990 Erfahrung im Portfoliomanagement in
verschiedenen Kreditinstituten
- Entwicklung von quantitativen Handelsstrategien seit 2006
- Certified Financial Technician
Der Name Trident steht hier für die drei Bereiche Entwicklung, Umsetzung und Management von systematischen Handelsstrategien.
Grundphilosophie ist, dass Märkte nicht effizient sind, sondern durch menschliche Handlungen in unterschiedlicher Weise beeinflusst werden. Dadurch entstehen Trends und reflexive Elemente an den Märkten, mit denen durch aktives und diszipliniertes Handeln systematisch Gewinne erzielt werden können.
Ein großer Aspekt wird auf die Risikokontrolle gelegt. Als Hauptrisikoparameter wird hierbei der Maximum Drawdown verwendet.
Die gehandelten Portfolien basieren auf mehreren quantitativen Handelsstrategien, die sowohl individuell als auch im Portfoliozusammenhang auf ihre statistischen Vorteile getestet wurden. Es handelt sich dabei sowohl um Trendfolge- als auch um Swing- und Contratrendstrategien. Die Kapitalzuordnung und die Anzahl der verwendeten Handelsstrategien sind dabei Schwankungen unterworfen. Einzelne Systeme werden mindestens 10 Jahre rückwirkend auf ihre Chance-Risiko-Relationen getestet. Ziel ist hierbei nicht der maximale Ertrag sondern eine möglichst große Stabilität der verwendeten Parameter. Um die Gefahren einer Überoptimierung weitgehend zu vermeiden, werden die Systeme so einfach als möglich gehalten.
Risikohinweis: Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für die Zukunft dar. Dies ist lediglich die Beschreibung einer individuellen Anlagestrategie und stellt keine Kaufempfehlung dar. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden (siehe auch Disclaimer von Wikifolio).
Es ist möglich, dass ich ein oder mehrere, der in den Wikifolios enthaltenen Wertpapiere auch in meinem privaten Depot handle.
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