Leeway AI - Quantitativ Global

In diesem Portfolio bilde ich den langfristigen Ansatz auf Basis meiner quantitativen Leeway Fundamentalanalyse ab. Das Ziel ist, den Markt langfristig und ohne größere Handelsaktivität sowohl hinsichtlich Gesamtrendite als auch Stabilität zu schlagen. Die durchschnittliche Haltedauer einer Aktie soll in der Regel 2 - 4 Jahre betragen und die Investitionen damit grundsätzlich langfristig ausgerichtet sein. Für die Diversifizierung soll sich das Portfolio in der Regel aus mehr als 25 Aktien zusammensetzen, diversifiziert sowohl nach Region als auch Geschäftsfeld. Die Unternehmen sollen vorrangig aus Europa und den USA stammen. Ich beabsichtige Werte aus Asien oder dem Rest der Welt bei guter Bewertung durch die Fundamentalanalyse beizumischen. Die Analyseform ist eine reine quantitative Fundamentalanalyse. Beschränkt wird die Auswahl etwas durch das begrenzte Aktienuniversum, das mit Lang & Schwarz bei wikifolio gehandelt werden kann. Die zentrale Annahme für den Ansatz ist: Was in der Vergangenheit überdurchschnittlich gut funktioniert hat, wird wahrscheinlich in der Zukunft auch gut funktionieren. Oder um es mit Jim Simmons zu sagen: "Past performance is the best predictor for success". Über 25.000 Aktien aus aller Welt sollen von einer künstlichen Intelligenz mit Clustering in Gruppen ähnlicher Aktien zusammengefasst und die Korrelationen zwischen Daten und Kursverläufen der letzten Jahre getestet werden. Alle relevanten Bilanzkennzahlen, vom KGV über Dividenden bis hin zu Margen, werden hinsichtlich ihrer optimalen Konfiguration für jede Aktie berechnet. Aus den Ergebnissen soll für Aktien weltweit eine statistische, objektive Bewertung berechnet werden, aus der das Leeway Fundamentalranking erstellt wird. Es ist beabsichtigt dieses Ranking unter den oben genannten Einschränkungen (handelbares Universum und Diversifizierungskriterien) in diesem wikifolio abzubilden.