Dax-Werte Daily Systematic

Das System soll den Dax regelbasiert über Long/Short ETFs in einer Bandbreite von Delta +1 bis -0,6 handeln. Ein Indikator bestimmt, ob aktuell eher ein Bullen- oder ein Bärenmarkt vorherrschen könnte. Danach wird in einem Algorithmus mit den drei Faktoren: Bulle/Bär, Volatilitätsniveau, Wochentag ein Faktor für das System bestimmt, der die Werte: +1,0 (extrem bullisch) +0,5 (leicht bullisch) +/-0 (neutral) -0,5 (leicht bärisch) -1,0 (extrem bärisch) annehmen kann. Investiert werden soll, in Abhängigkeit von der aktuellen Marktvolatilität, in einen Mix aus der Systemkomponente und einer dauerhaften Basiskomponente. Gewichtungen (SystemDax/BasisDax): niedriges Volaniveau => 20%/80% normale Volaniveau =>30%/70% hohes Volaniveau =>50%/50% extremes Volaniveau =>80%/20% Beispiel: SystemFaktor= -0,5 DaxFaktor = immer +1 Gewichtung=80/20 PortfolioDelta = 80% x -0,5 + 20% x +1 = -0,2 oder eine -20% Partizipation am Dax. Der Komponentenmix soll schlussendlich in einer Bandbreite von 100% Dax bis -60% Dax liegen. Lediglich die dauerhafte Basiskomponente kann ein Overnight Risiko beinhalten. Die Systemkomponente handelt nur Intraday. Die Systemposition soll um ca. 9:00 Uhr eröffnet und um ca. 17:30 Uhr geschlossen werden. Änderungen in der Basisgewichtung können zum Handelsschluss gegen 17:30 Uhr vorgenommen werden. An diesem Zeitpunkt steht die Positionierung und Gewichtung für den nächsten Handelstag fest und wird im Kommentar veröffentlicht. Ein Profit Stop - TP (Taking Profit) und ein Stop Loss - SL soll bei Positionseröffnung symmetrisch auf beiden Seiten veranlasst werden. Sollte der Gewinn- oder der Verlust-Stop ausgeführt werden, wird an diesem Tag nicht mehr gehandelt. Die Stops richten sich nach dem aktuellen Volatilitätsniveau. Historisch gemessen liegen TP/SL bei: ShortSignal: (Min 0,45%, AVG 1,61%, Max 6,37%) LongSignal: (Min 0,44%, AVG 1,73%, Max 5,75%) Regelbasierte Handelssysteme kennen keine Emotionen oder Herdentrieb. Ich behalte mir vor, bis zu 6 Wochen im Jahr die Strategie urlaubsbedingt nicht zu handeln und das Portfolio glattzustellen.