AnBergen Quantitative Trading

Das wikifolio "AnBergen Quantitative Trading" soll möglichst stetig und ohne große Ausschläge einen Wertzuwachs generieren, der unabhängig von der Entwicklung des Euro Stoxx 50 ist. Da Sicherheit bei diesem wikifolio vorgeht, werden Einbußen bei der erwarteten Rendite akzeptiert. Zum Einsatz sollen weitestgehend hochliquide ETF's und zusätzlich Aktien kommen. Die eingesetzten ETF's können sich grundsätzlich auf jede Anlageklasse beziehen. Um Wettbewerbsvorteile zu erzielen, spezialisiere ich mich in der Regel jedoch über längere Zeiträume hinweg auf nur 1-2 Märkte. Zum Beispiel hatte ich vor vielen Jahren fast ausschließlich Öl gehandelt. Danach war es sinnvoller, mich auf den US-Aktienmarkt zu fokussieren, da an diesem die Ineffizienzen zunahmen. So ist unter anderen Umständen auch denkbar, dass ich mich am Goldmarkt engagiere. Der Trading-Ansatz soll auf einer Kombination von Sentimentanalyse, Newstrading und Flowtrading beruhen. Für die Sentimentanalyse soll eine spezielle Software eingesetzt werden. Diese misst die Anzahl der Tweets die sich auf einen ausgesuchten Markt beziehen und kategorisiert sie als "positiv", "negativ" oder "neutral". Dadurch kann über kurz-, mittel- und langfristige Zeiträume analysiert werden, wie sich das Sentiment entwickelt. Um aus dem Orderflow eines Instruments hilfreiche Informationen zu extrahieren, haben mein Partner und ich ein besonderes Repertoire an Werkzeugen konzipiert, das wir fortlaufend weiterentwickeln. Größere Positionen sollen nur dann aufgebaut werden, wenn die Chancen, laut meinen statistischen Auswertungen, besonders hoch sind. Ansonsten soll das Market-Exposure klein gehalten werden. Demnach plane ich mit einem überwiegend kurzfristigen Anlagehorizont.