Vermögensbildungsfond DE

Ich plane zu jedem Zeitpunkt 5 Aktien aus dem DAX zu halten und eine sogenannte Momentum-Strategie zu verfolgen. Vereinfacht kann man sagen, dass ich jene Aktien aus dem DAX kaufen werde, deren Kurse sich im letzten halben Jahr besonders gut entwickelt haben. Verkaufen werde ich jene Aktien, deren Kurse sich im letzten halben Jahr schlecht entwickelt haben. Der folgende Algorithmus beschreibt die Handelsidee im Detail: a) gegeben sei ein Aktienkorb mit 30 Aktien (DAX) b) berechne für jede Aktie und jeden Tag den Rate-of-Change-Indikator ROC(t) := Kurs(t) / Kurs(t - n) mit n = 100 Tagen c) erstelle für jeden Tag eine Rangliste aller 30 Aktien und sortiere die Einträge absteigend nach dem ROC-Indikator d) wöchentlich werden folgende Schritte ausgeführt: d1) für jede Aktie im Portfolio wird überprüft, an welcher Position sich die Aktie am letzten Handelstag in der Rangliste befand. Fällt eine Aktie auf einen Platz > 15 wird die Aktie verkauft d2) enthält das Portfolio weniger als 5 Aktienpositionen, wird genau die Aktie gekauft, welche am letzten Handelstag den höchsten Rang hatte und noch nicht im Portfolio enthalten war d3) der letzte Schritt wird wiederholt bis das Portfolio 5 Aktienpositionen enthält Zusätzlich behalte ich mir das Recht vor, in Ausnahmesituationen (Finanzkrise etc.) alle Positionen zu schließen und die Handelstätigkeit zu unterbrechen. Gehandelt werden alle DAX-30 Aktien. Im Jahr 2016 habe ich einen Backtest mit historischen Kursdaten von Yahoo gemacht. Ergebnis: Im analysierten Zeitraum von 2001 bis 2016 konnte mit der oben beschriebenen Strategie ein Gewinn von 350 % erzielt werden. Der DAX schaffte im gleichen Zeitraum einen Gewinn von 75 %. Der Algorithmus produzierte für 4020 Handelstage 349 Orders. Da jeder Verkaufsorder unmittelbar eine Kauforder folgt, bedeutet dies im Durchschnitt ca. eine Umstrukturierung des Portfolios pro 23 Handelstage.