HYDY Aktien&Rohstoffe

Mathias Rohrbeck

Performance

  • -9,0 %
    seit 24.08.2012
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dem erfolgreichen quantitativen Handelssystem „Hyperbole Dynamic“ liegen verschiedene Handelssignale zugrunde, welche sich in den jeweiligen kurzen bzw. langen Marktbewegungen unterstützen. Dabei überprüft die Strategie kontinuierlich, ob extreme Marktübertreibungen vorliegen, sodass gegebenenfalls eine Kontrabewegung eingegangen wird. Die Strategie kann somit als eine Kombination aus Momentum- und Kontraindikatoren bzgl. mittelfristiger Trends verstanden werden. Positionen können sowohl Long als auch Short gehandelt werden. Die Strategie hat immer eine klare Marktmeinung und investiert jeden Tag, auf Basis vom DAX30, MDAX, Gold- und Silber-Index. Steht die Marktbewegungen im Widerspruch zu dem von Hyperbole Dynamic prognostizierten Signal, wird umgehend die Position geschlossen, um den kurzfristigen Verlust bzw. das Verlustrisiko so gering wie möglich zu halten. Durch ein darüber hinaus eingesetztes restriktives Moneymanagement, erfolgt ein konsequentes Monitoring aller Risikoparameter, sodass eine relativ ausgeglichene Performanceentwicklung über die Zeit zu beobachten ist.

Die Strategielogik kann als Inflations- & Deflationsschutz bzw. als Indikator für extreme Marktübertreibungen und somit für die Partizipation in alle Marktrichtungen gesehen werden. Es wird demnach versucht in aufwärts gerichteten Phasen nah am Markt zu bleiben. Die abwärtsgerichteten Phasen werden durch die Systemlogik sehr früh erkannt und durch Shortpositionen daran partizipiert.

Durch die in der Hyperbole Dynamic Strategie verdeutlichte Sachwertorientierung kann die Strategie sowohl in inflationären wie auch in deflationären Marktzyklen erfolgreich an verwendete Basiswerte partizipieren.

Der Anlagehorizont sollte mindestens 3-5 Jahre betragen.

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Weitere Informationen auch zu anderen Strategien u.a. in Managed Accounts und Zertifikate unter: http://www.system-capital.com/

Strategiedefinition:
http://www.system-capital.com/index-Dateien/Page24501.htm
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Stammdaten
Symbol
WFHYDY2012
Erstellungsdatum
24.08.2012
Indexstand
High Watermark
93,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mathias Rohrbeck
Mitglied seit 01.08.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ QUANTITATIVER KOMMENTAR - Das SQ KAUFKRAFT Handelssystem hat im Monat März 2013, trotz einer zur Zeit vorherrschenden und ausgeprägten Konsolidierung, nur wenige Wechselsignale generiert und blieb somit in den Assetklassen DAX und MDAX auf Kurs in Richtung long. Das Zertifikat erreichte, durch den Anstiegt der Indices auf ein neues 5-Jahres-Hoch ein (Live) All-Time-High und sorgte dafür, dass die Performancephase auch im März fortgesetzt wurde. Durch die einsetzende Konsolidierung gegen Ende März folgte die Logik der Verschnaufpause und stabilisierte die Performance am Ende bei 105,17€/Stk. (+0,07€/Stk.). Die Edelmetalle GOLD und SILBER verweilten auch in diese Monat weiter im Cashmodus. Die Logik hat hier eine ausgeprägte Konsolidierung gezeigt und vermied deshalb einen Kurswechsel aus dem Cash. Die Risikomanagements zeigten auch, dass sich durch die anhaltende Korrektur, die Extrempunkte der Longsignalisierung bis auf das engste näherten. Schlussendlich fand jedoch aus dieser Quantmechanik kein Wechsel statt. Somit bleiben wir im DAX und MDAX auf Long und sehen das GOLD und SILBER in kürze zum Kauf bereit. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ MARKTTECHNISCHER KOMMENTAR Die Herausnahme der systemischen Risiken für die Eurozone durch die EZB bleibt auch in den ersten Wochen des neuen Jahres der Haupttreiber für die Märkte. Zusätzliche Unterstützung erhalten die Aktienmärkte zudem durch das nach wie vor extrem niedrige Zinsniveau, welches uns voraussichtlich noch längere Zeit erhalten bleibt. Auf Sicht der nächsten 12 Monate bleiben wir weiter positiv für die Aktienmärkte gestimmt, da Aktien von der im Vergleich zu allen anderen Anlageformen attraktivsten Bewertung und den hohen laufenden Dividendenerträgen profitieren sollten. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ QUANTITATIVER KOMMENTAR Durch einen starken Anstieg gegen Ende des Jahres 2012 bewegen wir uns seit Wochen in den Indices DAX30 und MDAX auf sehr hohem Niveau. Die Strategielogik HYDY Aktien&Rohstoffe verzeichnet daher, gerade aus den Messungen der negativen Volatilität, die Abwärts gerichtete Bewegungen äußerst schnell identifizieren können, fortwährend erhöhte Wechsel-Potentiale. Per 14.01.2012 verzeichneten wir erstmalig, seit Auflage des Zertifikates, ein erhöhtes Wechsel-Potential im DAX30, welches per heute den 15.01.2013 noch einmal bestätigt wurde. Die DAX30-Position wurde aufgrund der Beständigkeit des Verkaufssignals heute verkauft. Die Position des MDAX könnte trotz bisher fehlender Wechsel-Potentiale unter gleichen Voraussetzungen wegen der relativ hohen Korrelation zum DAX30 ebenfalls kurzfristig in die Cashposition drehen. Gold und Silber bewegen sich dagegen zunehmend in Longrichtung. Die derzeitige Positionierung: DAX30: cash / MDAX: long / Gold: cash / Silber: short mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nach Kursrutsch im Dax liegt das Hyperbole Dynamic Portfolio bei +2,3% per 24.10.2012 Die Gewichtung bleibt unverändert! DAX Long (Veränderung: 24.08.2012) MDAX Long (Veränderung: 03.09.2012) GOLD Long (Veränderung: 03.09.2012) SILBER Short (Veränderung: 11.09.2012) mehr anzeigen
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