Just Alpha USA

Just Alpha USA mit dieser technischen Strategie soll in amerikanische Aktien investiert werden. In schlechteren Marktphasen besteht hingegen die Möglichkeit, in Geldmarktfonds umzuschichten bzw. Cash zu halten. Alle Positionen sollen unter der Verwendung von Moneymanagement geführt werden. „Moneymanagement“ ist hier die Berechnung der Investitionsrate abhängig von der aktuellen Marktphase. Die Marktphase, bzw. die daraus abgeleitete Investitionsrate soll über den von mir entwickelten TSMIR (Technical Stock Market Investment Rate) Indikator bestimmt werden. Die Selektion der Aktien soll ausschließlich mit technischen Indikatoren durchgeführt werden. Hierbei sollten die potentiellen Aktien vor allem ein starkes Alpha aufweisen. Das Alpha bzw. Alphafaktor in der Finanzmarkttheorie versucht die Überrendite eines Investments gegenüber einem Vergleichsinvestment zu berechnen. In der Strategie soll das Alpha für einzelne Aktien gegenüber einem weitgefassten Amerikanischen Index ermittelt werden. Bei der Selektion soll fast gleichrangig die Bewertung des Alphas der Peergroups berücksichtigt werden, die im Trend große Auswirkungen auf die Performance hat. Auch die Verteilung (Standardabweichung) der Aktien innerhalb der Peergroup soll dabei Berücksichtigung finden. Die Strategie sieht vor, dass regelmäßig Aktien ausgetauscht werden sollen, wenn sie in der Bewertung des Alphas abgefallen sind. Die voraussichtliche Haltedauer der Aktien sind durchschnittlich mehrere Wochen. Die Strategie bietet insgesamt hohes Gewinnpotential, ist aber mit entsprechend höherem Verlustrisiko verbunden.