US Momentum Large Cap Equal Risk

In diesem wikifolio möchte ich eine Momentum Strategie verfolgen, die mit Werten, die eine Marktkapitalisierung größer als ungefähr 10 Mrd. USD aufweisen, umgesetzt werden soll. Dabei soll das Hauptaugenmerk auf US Aktien liegen, wobei auch internationale Aktien berücksichtigt werden können. Es handelt sich um eine regelbasierte quantitative Strategie, bei der nicht ich sondern die Zahlen über Zu- und Verkäufe entscheiden sollen. Ebenso gibt es Regeln für Aktienquote, Rebalancing etc. Es wird beabsichtigt die trendstärksten Aktien in das wikifolio aufzunehmen. Je nach Risiko der Einzelwerte, sollen sich ungefähr 10 bis 20 Titel im wikifolio befinden. Ziel soll es sein eine höhere Rendite als der S&P 500 (selbstverständlich in Euro) zu erzielen. Außerdem soll in Bärenmärkten durch Steuerung der Aktienquote versucht werden einen geringeren Drawdown zu erleiden. Die Positionsgröße soll durch das Risiko der einzelnen Titel bestimmt werden. Alle Titel sollen in etwa den gleichen Anteil zum Gesamtrisiko beitragen. Es wird beabsichtigt, Werte, die sich nicht gut entwickeln, durch trendstärkere Titel, die sich noch nicht im wikifolio befinden, zu ersetzen. Zusätzlich soll in regelmäßigen Abständen durch Rebalancing Gleichgewichtung wiederhergestellt werden, wodurch eine Zusatzrendite generiert werden soll. Die Aktienquote soll je nach Marktentwicklung zwischen ungefähr 0 und 100% liegen. In seltenen Fällen (z.B. Bärenmärkte) soll auch in Anleihen ETFs oder in sämtliche Fonds umgeschichtet oder mittels Short ETFs an einem fallenden Trend partizipiert werden können.