RIQPVaR13

Breit gestreutes Anlageportfolio mit einer aktiven Risikosteuerung basierend auf quantitativen Modellen. Das Portfoliorisiko wird durch Value at Risk Kennzahlen vorgegeben und dann kontinuierlich gegen dieses Zielrisiko gesteuert (Target-Risk Ansatz). Algorithmus-basierte Überwachung und wenn nötig Optimierung werden kontinuierlich durchgeführt und automatisiert.


Bei diesem Portfolio liegt die Risikovorgabe bei 13%.


Zusätzlich zur automatisierten Risikobewertung jedes Einzelportfolios fließt standardisiert eine fundamentale Markteinschätzung von Finanzmarktexperten ein.


Es wird ein breites Spektrum an Anlageklassen berücksichtigt, wie bspw. unterschiedliche Aktien- und Anleihenmärkte, sowie Rohstoffe und Alternatives (zukünftig potentiell auch Krypto-Währungen). Alle Anlageklassen werden darüber hinaus hinsichtlich ihres enthaltenen Währungsrisikos bewertet und gesteuert. Die Umsetzung der Anlageklassen in Produkte erfolgt überwiegend mit ETFs, in Einzelfällen können allerdings auch Fonds und Zertifikate Anwendung finden.


Die zugrundeliegenden Modelle wurden von Persephone Quantitative Finance Group GmbH entwickelt, welche die Rechenverfahren auch betreibt. Portfolios mit anderen Risikokennzahlen sind ebenfalls in Wikifolio hinterlegt. mehr anzeigen