Algorithmisches Factor Investing

Nach einem selbst entwickelten algorithmischen Verfahren sollen Aktien anhand ihrer Bewertung, ihres Momentums und weiterer quantitativer und qualitativer Faktoren identifiziert werden. Dabei können unter anderem Kennzahlen zur Bewertung anhand von Substanz- und Ertragswert, weitere fundamentale Kennzahlen wie zum Beispiel zur Eigenkapitalausstattung sowie momentumbasierte Kennzahlen zur relativen Stärke zur Anwendung kommen. Die entsprechenden Aktien sollen in regelmäßigen Zeitabständen durch das algorithmische Verfahren ermittelt und nach einer manuellen Begutachtung durch den Trader ins Wikifolio gekauft werden. Positionen sollen in der Regel so lange gehalten werden, solange die algorithmisch ermittelten Kriterien erfüllt sind. Die Haltedauer der einzelnen Positionen soll überwiegend langfristig sein. Neben Aktienpositionen kann das Wikifolio außerdem ETFs (inklusive Misch-ETFs, Renten-ETFs sowie Short-ETFs zur veruchten Absicherung gegen mögliche Kursverluste am breiten Aktienmarkt) enthalten. Diese Positionen sollen in erster Linie der Diversifizierung und dem Versuch einer möglichen Absicherung gegen Gesamtmarktrisiken dienen.