LIQUID II

Die Strategie "LIQUID II" basiert auf einer gemeinsamen Arbeit mit meinem Doktoranden Arndt Musche. Die Anlageentscheidungen sollen hierbei ausschließlich auf Basis historischer Zeitreihen getroffen werden. In die Strategie fließen neueste Erkenntnisse der Finanzmathematik ein. Eigens entwickelte statistische Verfahren sollen eine realitätsnahe Umsetzung der modernen Portfoliotheorie ermöglichen. Ich konzentriere mich hier auf die Werte des EUROSTOXX 50 und beabsichtige eine monatliche Anpassung des Portfolios. Das Ziel ist eine signifikante Out-Performance des EUROSTOXX 50. Diese Strategie beinhaltet ein hohes Gewinnpotential und damit selbstverständlich auch ein gewisses Maß an Risiko. Das von uns entwickelte Money Management soll das Portfolio jedoch vor starken Vermögensverlusten schützen. Weitere Informationen zu dieser Strategie (u. A. einen Backtest, sowie eine statistische Auswertung der historischen Performance) findet man unter http://www.hsu-hh.de/stochastik/.