Quant Trading

In diesem Wikifolio soll das gesamte Anlageuniversum gehandelt werden. Einzelne Aktien, Derivate oder ETF’s sollen nach einem Quantitativen Ansatz herausgesucht werden. Es soll versucht werden mit akquirierten Daten, aus der Fundamentalen-Analyse und der Technischen-Analyse, mit statistischen Modellen, Rückschlüsse auf zukünftige Chancen zu erhalten. Diese Modelle sollen durch Computerprogramme getestet und ausgewertet werden, um dann einen Wahrscheinlichkeitsvorteil zu haben, um die „besten“ Aktien heraus zu filtern. Diese Daten können aus Makroökonomischen Kennzahlen wie Zinsen, Geldmenge, Inflation usw. herrühren. Auch aus der Branche und den Unternehmen selber sollen die Daten, wie Wettbewerbsumfeld, Marktstrukturen, „Burggräben“ usw. analysiert und ausgewertet werden. Sollte ein(e) Aktie, ETF oder Derivat gefunden worden sein, bei dem es sich nach dem Vorgehen wie oben beschrieben, um einen „attraktiven“ Wert handelt, der in das Wikifolio aufgenommen werden soll. Wird nun eine quantitative Analyse des Preises erfolgen, um einen „attraktiven“ Einstiegspreis zu ermitteln. Eine quantitative Analyse des Preises soll vorsehen, die KGV’s, KBV’s usw. und den Preis selber mit dem gehandelten Volumen statistisch zu analysieren und auszuwerten, wann ein geeigneter Einstiegspreis vorliegt. Außerdem soll auch ein Computerprogramm das Risikomanagment übernehmen, dies soll so von statten gehen, dass pro Position nur ein bestimmter Betrag im Risiko sein darf, sonst soll die Positionsgröße vermindert werden. Sollte sich ein Wert einmal nicht in die vorhergesehene Richtung entwickeln soll ein Stopp-Loss dem Preisverfall entgegenwirken. Geplante Haltezeiten: kurz- bis mittelfristig, (flexibel)