Aktien Welt Momentumstrategie

Ivan Walser

Performance

  • -5,3 %
    seit 05.05.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Wollen Sie die günstigen Fahrtwinde nutzen und bei einem aufziehenden Sturm möglichst rasch den sicheren Hafen ansteuern? Genau dieses Ziel verfolgt dieser Investmentansatz: Sie partizipieren bei steigenden Trends an den globalen Aktienmärkten und erleiden in einem Bärenmarkt nur etwa die Hälfte der Wertverluste.

Aktien sind sehr liquide und bieten ein hohes langfristiges Renditepotenzial. Leider unterliegen sie kurz- bis mittelfristig hohen Schwankungen. Um einen Verlust von 40% aufzuholen (wie beispielsweise in der Finanzkrise, 2008), braucht es eine Erholung von 67% - bei einem Verlust von 50% muss sich der Wert der Aktien sogar verdoppeln (100%). Durch eine dynamische Steuerung der Aktienquote können hohe Wertverluste vermieden werden, ohne auf Rendite in Aufwärtsmärkten verzichten zu müssen. Somit wird ein Rendite/Risiko-Profil angestrebt, welches einem globalen Aktienindex deutlich überlegen ist.

Gesteuert wird die Aktienquote sowie die Regionenallokation nach einem Momentumansatz. Eingesetzt werden ETF für die Regionen/Länder USA, Europa, Schweiz, Japan und Emerging Markets. Es wird in die Region(en) investiert, welche den stärksten Trend aufweisen, wobei die besten zwei Regionen das höchste Gewicht (max. 30%) erhalten. Das min. Gewicht pro Region ist 10%. Haben alle Regionen 'Momentum' beträgt der Aktienanteil 100%. Ist in keinem der Märkte 'Momentum' vorhanden, beträgt der Aktienteil 0%, d. h. das Portfolio besteht nur aus Cash und ist somit vor weiteren Wertverlusten geschützt. Dreht der Markt wieder nach oben (steigender Trend), wird wieder in Aktien investiert.

Die Re-Allokation erfolgt jeweils Ende Monat. Pro Monat erfolgen max. 5 Transaktionen. Als Quelle dienen öffentlich zugängliche Preisdaten der eingesetzten Indizes/Produkte.
mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00MOMETF
Erstellungsdatum
05.05.2015
Indexstand
High Watermark
98,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ivan Walser
Mitglied seit 04.05.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Der Handelsstreit und die darauf reagierende US-Notenbank Fed beschäftigen zurzeit die globalen Aktienmärkte. Das Momentum ist in der USA sowie in der Schweiz weiterhin positiv. Die Aktienquote in Europa wurde auf 0% reduziert und zu Gunsten Japan aufgebaut (20%). Das Portfolio bleibt zu ca. 80% investiert.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Da sich im Momentum-Modell keine Verschiebungen ergeben haben, bleibt die Allokation für den nächsten Monat unverändert. Der Fokus bleibt auf US- und CH-Aktien.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Es haben nur noch drei Märkte ein positives Preismomentum: Schweiz (30%), USA (30%) und Europa (20%). Dementsprechend ist das Portfolio nicht mehr voll investiert.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Das Portfolio bleibt aufgrund des positiven Preismomentums in allen Märkten voll investiert. Die Allokation innerhalb der Regionen hat sich leicht verschoben (von der Schweiz und Europa hin zu USA und Emerging Markets).

mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.