GreenRiver Commodities_LongShort

Andreas Meyer

Performance

  • +31,7 %
    seit 08.02.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die Handelsidee soll auf einem quantitativ gelenkten und diskretionär ergänzten Ansatz aus dem Rohstoffbereich basieren. Der Handel von Rohstoffen aus dem Nahrungsmittelsektor und mit Lebendvieh ist dabei jedoch für mich aus ethischen Gesichtspunkten ausgeschlossen.

Der alternativen Investmentstrategie ist ein computergestützter Long-Short-Ansatz zugrunde gelegt, der auf Auswertungen quantitativer und qualitativer Daten beruht. Dafür sollen sowohl fundamentale Daten, als insbesondere auch Stimmungsauswertungen und die Positionierung u.a. an der CFTC oder in ETF-Flows im wöchentlichen Turnus bei unterschiedlichen Investorengruppen wie Hedgefonds, Swap-Dealern oder Produzenten & Händler herangezogen werden. In extremen Übertreibungsphasen sollen antizyklische Positionen auf kurze bis mittlere Frist (einige Wochen bis wenige Monate) eingegangen werden, wohingegen nach dem Erreichen eines Peaks konträr am Trend partizipiert werden soll, bis die nächste Überhitzung erkennbar ist. Die Merkmale des Contrarian-Investments sollen demzufolge in Kombination mit einer Trendfolge-Strategie zum Einsatz kommen.

Der Ansatz soll mit ETCs/ETFs wie auch Hebelprodukten umgesetzt werden. Fonds und Anlagezertifikat sollen ebenfalls zur Verfügung stehen. Dabei soll vor allem das Risiko-Management im Vordergrund stehen, wodurch im Rahmen eines aktiven Money-Managements das Allokationsrisiko gelenkt werden soll. Stark gehebelte Renditen, mit erhöhter Volatilität und größeren Verlustrisiken sollen vermieden werden. Überproportionale kurzfristige Gewinne im hohen zweistelligen oder gar dreistelligen Bereich sind also nicht das Primärziel. Vielmehr steht eine langfristige und regelmäßige Generierung von unabhängigen Renditen zum Kapitalmarkt im Vordergrund.

Diese alternative Long-Short Strategie soll als ideales Diversifikationsinstrument dienen, da unabhängig von der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte ein Absolute-Return-Ansatz zugrunde gelegt werden soll. Die dadurch beabsichtigte Gewinngenerierung soll das wikifolio diversifizieren und soll attraktives Renditepotential generieren. Hohe Kurszuschläge, aber auch starke Drawdowns solle demnach nicht im Vordergrund der Strategie stehen.

Als Benchmark kann am ehesten der Barclays "SG CTA Index" herangezogen werden. Darüber hinaus bietet der S&P Goldman Sachs Commodity Index eine Indikation der Rohstoffmärkte, wobei der hier verfolgte Ansatz von steigenden und fallenden Märkten profitieren soll.

Aufgrund der Abhängigkeit von Opportunitäten am Rohstoffmarkt sollen temporär auch Geldmarktprodukte (soweit verfügbar und attraktiv z.B. in Form von Fonds oder Anlagezertifikaten) aufgenommen werden um auch die hohen Cashquoten effektiv auszunutzen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0CLS2016
Erstellungsdatum
08.02.2016
Indexstand
High Watermark
138,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Andreas Meyer
Mitglied seit 11.04.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu ETFS 3X DAILY LONG WTI CRUDE OIL

Wir haben hier nahezu zeitgleich mit dem Tweet durch Trump opportunistisch nachgekauft. Dies hat sich jetzt bereits ausgezahlt. Somit können wir den starken Verlust im Gold etwas abfedern.

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Kommentar zu ETFS 3X DAILY SHORT GOLD

Mehrere Positionen (Gold, WTI, Cotton) laufen derzeit gegen uns. Dies nutzen wir teilweise wieder um konträr zu agieren, wie zuletzt heute mit einem Nachkauf beim Gold geschehen. Wir sehen weiterhin, dass Hedgefonds sich bullish zum Gold zeigen, während Produzenten & Händler verkaufen. Da diese Gemengelage stimmt, haben wir uns hier im fallenden Messer für eine aggressive Aufstockung entschieden.

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Kommentar zu ETFS 3X DAILY LONG WTI CRUDE OIL

Diese Position haben wir in der Vergangenheit immer wieder reduziert. Eine (hoffentlich nur) temporäre Diskussion um mögliche Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran beeinflussen den Preis natürlich maßgeblich und setzen den Ansatz der antizyklischen (gegenüber Hedgefonds und weiteren Spekulanten) bzw. Trendfolgenden (ggü. Produzenten & Händlern) Investitionen ein Stück weit außer Kraft.

Die Reduzierung der Position mit Gewinnmitnahmen war daher aus unserer Sicht richtig um die Volatilität aus dem Wikifolio zu nehmen und weiterhin auch die Abhängigkeit von Parametern außerhalb der Strategie zu reduzieren.

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Kommentar zu ETFS 3X DAILY SHORT COPPER

Die Position neigt sich dem Ende des Zyklus. Hedgefonds steigen, nachdem sie zuvor äußerst bullish waren, was wir für diese Short-Position genutzt haben mehr und mehr aus. Die Marktinsider (Produzenten, Minenbetreiber) werden hingegen zuversichtlich. Bei beiden Positionierungen sind noch keine Peaks erkennbar, jedoch nutzen wir dies zur weiteren Reduzierung der Position und Realisierung von Gewinnen.

Zur Erinnerung: Diese Position ist ähnlich aufgebaut wie derzeit bei Bauwolle. Auch hier lagen wir zu Beginn deutlich hinten und konnten erst im Laufe der Zeit aufholen und Gewinne für das Depot eingefahren.

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