Momentumstrategie auf den HDAX

Kern dieses Wikifolios ist eine Momentumstrategie auf den HDAX. Die Strategie verbindet dabei die Relative Stärke nach Levy mit Elementen der Saisonalität und Indexübergreifender Diversifikation. Als Anlageuniversum dienen dabei die 150 Werte des HDAX, es sollen nur Longpositionen eingegangen werden. Wenn der übergeordnet Trendfilter ein shortsignal ausgibt, sollen alle Positionen glattgestellt werden. Es gibt in der Regel nur 2 Überprüfungstermine pro Jahr und nur zu diesen sollen Transaktionen durchgeführt werden – gleiches gilt auch für die Überprüfung des Trendfilters. Dies erfolgt jeweils zum Anfang und zur Mitte eines Jahres. Es ist vorgesehen ca. 15 Werte aus dem HDAX in das Wikifolio aufzunehmen, die Gewichtung der einzelnen Werte soll dabei zu gleichen Teilen erfolgen. Jeder Einzelwert hat einen initialen Stoppkurs von 10% unter dem Einstandskurs - dieser wird nicht nachgezogen. Eine Aktie wird entweder verkauft wenn der initiale Stoppkurs erreicht ist oder der Trendfilter für die Aktie oder den HDAX ein Verkaufssignal erzeugt.