TSI Trendstärke mit Börsenampel

Maximilian König

Performance

  • +68,1 %
    seit 15.05.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll eine Trendstärke-Strategie umsetzen, bei der die Investitionsquote über eine eigens konstruierte Börsenampel gesteuert werden soll. Die Bezeichnung TSI steht hierbei für Trendstärke-Indikator, welcher auf eigenen Berechnungen basiert. Diese auf eigenen Daten basierende Kennzahl soll für die Aktienauswahl des wikifolios herangezogen werden.

Für die Börsenampel sollen neben makroökonomischen Daten vor allem Signale aus dem Bereich der Sentimentanalyse genutzt werden, um die Höhe der Investitionsquote zu steuern.
Ziel soll es hierbei sein, vor allem in turbulenten Börsenzeiten (z.B. Finanzmarktkrise), nahezu vollständig in Cash bzw. teilweise in Short-Positionen engagiert zu sein.

Anlageuniversum:
Das Anlageuniversum soll deutsche sowie amerikanische Aktien umfassen.
Es soll angestrebt werden, Aktien aus dem MDAX, SDAX sowie Nasdaq100 zu halten.
Investiert werden soll dabei in die, meiner Ansicht nach, trendstärksten Werte aus den jeweiligen Indizes.
Die trendstärksten Aktien werden über den Trendstärke-Indikator (auch Trendstärke-Score genannt) gefunden. Diese Kennzahl basiert auf eigenen Berechnungen und eigens bezogenen Daten.
Einige Indikatoren der Börsenampel können darüber hinaus auch Short-Signale abgeben. Somit soll es möglich sein, dass neben Long-Investments in Aktien gleichzeitig oder ausschließlich Short-ETFs auf deutsche oder amerikanische Indizes gekauft werden.

Haltedauer:
Die Haltedauer kann zwischen wenigen Wochen bis zu mehr als einem Jahr betragen, je nachdem wann eine Aktie unter einen Trendstärke-Schwellenwert fällt und durch eine andere ersetzt werden soll. Alternativ soll ein Verkauf erfolgen, wenn die Investitionsquote reduziert werden soll.

Zielsetzung:
Meiner Meinung nach ist das Trendstärke-System dafür bekannt, dass es langfristig höhere Renditen erwirtschaften soll als der Gesamtmarkt. Die Verringerung der Investitionsquote in Krisenzeiten soll darüber hinaus zu geringeren Drawdowns führen. Folglich soll dieses wikifolio eine höhere und stabilere Wertentwicklung anstreben, als jene internationaler Benchmarkindizes.

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Stammdaten
Symbol
WF0TSAMPEL
Erstellungsdatum
15.05.2016
Indexstand
High Watermark
179,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Maximilian König
Mitglied seit 08.08.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Update KW33: Auch in der vergangenen Woche zeigten sich die Aktienmärkte eher schwach. Besonders hat es dabei deutsche Nebenwerte erwischt, so ist der MDAX bspw. um 2,1% gefallen und der SDAX hat sogar um 3,4% nachgegeben.

Unser wikifolio kommt mit einem Verlust von 1,6% davon und liegt damit auf dem Niveau unserer Benchmark (-1,4%).

Allen voran unsere Highflyer der Vorwoche Mercadolibre und Advanced Micro Devices leiden unter Gewinnmitnahmen. Beide Aktien konnten in der Vorwoche noch um 12% bzw. 16% steigen, geben in dieser Woche dafür aber jeweils -9% ab. Angesichts des starken Anstiegs zuvor bewegen sich diese Rückgänge aber in einem normalen Rahmen. Kritischer müssen wir da schon den Verlust bei Compugroup (-8,9%) sehen. Bereits in der Vorwoche verlor die Aktie 20%. Sollte nicht schnell eine Gegenbewegung nach oben einsetzen, wird sich die Aktie nicht mehr lange in unserem Depot halten können.

Erfreulich waren dafür Gewinne bei Cancom (+6,4%) und Hypoport (+3,9%). Gerade bei einem schwachen Gesamtmarkt sind derart große Zuwächse wie bei Cancom als starkes Zeichen zu werten. Grund für den Anstieg waren Äußerungen des Vorstandes, dass für das laufende Jahr nicht mehr nur „deutliche“ sondern „sehr deutliche“ Steigerungen bei Umsatz und Gewinn erwartet werden.

Für die kommende Woche sind keine Veränderungen am Depot erforderlich.

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Allgemeiner Kommentar

Gestern haben wir Rheinmetall verkauft und damit unsere Cashquote auf 6,5% erhöht. Mit einer Investitionsquote von nun 93,5% liegen wir damit näher an unserer neuen geforderten Investitionsquote von 90%. Wie bereits am Wochenende angekündigt hat sich die Investitionsquote unserer Börsenampel aufgrund der höheren Unsicherheiten und der damit verbundenen Kursverluste leicht reduziert. Die nächsten Wochen wird es spannend sein zu sehen, ob die Quote sich auf diesem Niveau einpendelt, oder ob wir weitere Reduktionen sehen. Aus unseren 16 Positionen haben wir Rheinmetall für den Verkauf ausgewählt, weil Rheinmetall die Aktie mit dem niedrigsten Trendstärke-Score unserer Bestandspositionen war.

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Allgemeiner Kommentar

Update KW32: Nachdem sich die Aktienmärkte speziell gegen Ende der Vorwoche infolge der Äußerungen von US-Präsident Trumps bzgl. neuer Zölle gegen China sehr schwach gezeigt haben, herrschte auch am Montag dieser Woche noch große Unsicherheit in Form fallender Kurse. Im weiteren Wochenverlauf haben sich die Märkte dann jedoch stabilisiert, verbuchen im weltweiten Durchschnitt allerdings ein Minus von knapp 2%.

Unser wikifolio zeigte sich dafür relativ stabil mit einem kleinen Gewinn von 0,3%. Unsere Benchmark hat dafür 1,5% verloren. Grund für unsere Outperformance waren die Aktien von Advanced Micro Devices (+16,1%), Mercadolibre (+12,3%) sowie Varta (+6,1%).

Advanced Micro Devices stellte am Mittwoch einen neuen Prozessor vor, mit dem nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters zufolge Alphabet und Twitter als neue Großkunden gewonnen werden konnten: die Aktie schoss daraufhin zur Eröffnung am Donnerstag direkt um 10% in die Höhe und konnte den Aufwärtstrend zum Wochenende hin noch verstärken.

Bei Mercadolibre sorgte der am Mittwochabend präsentierte Quartalsbericht für stark steigende Kurse zur Eröffnung am Donnerstag: im Vergleich zum Vorjahresquartal konnte der Umsatz um mehr als 60% gesteigert werden.

Auf der anderen Seite sorgte ebenfalls die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes und damit die Meldung eines Gewinnrückgangs für große Verluste: Compugroup verlor auf Wochensicht ganze 20%. An der Prognose für das laufende Jahr wird aber festgehalten. Der Verlust bei Compugroup wurde etwa zur gleichen Zeit verbucht wie die Zuwächse bei Advanced Micro Devices und Mercadolibre, sodass sich unser wikifolio als Ganzes recht schwankungsarm gezeigt hat.

Aufgrund der höheren Unsicherheiten am Markt und der damit verbundenen ersten Verluste sinkt zu Wochenbeginn unsere Investitionsquote der Börsenampel auf 90%. Folglich wird am Montag eine Aktie aus unserem wikifolio verkauft. Details dazu gibt’s dann nach Durchführung der Transkation.

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Allgemeiner Kommentar

Soeben haben wir unseren gestern angekündigten Wechsel im Bereich der US-Aktien durchgeführt: hierbei haben wir Workday mit einem Gewinn von gut 13% verkauft und Starbucks neu ins Depot aufgenommen. Workday performte in den letzten Wochen nicht mehr so stark wie andere Titel aus dem Nasdaq, sodass wir nun in einen trendstärkeren Titel umgeschichtet haben. Starbucks liegt im Nasdaq100 aktuell auf Rang 5 der Trendstärke-Liste. Die vier Titel davor (Mercadolibre, Idexx Laboratories, Advanced Micro Devices und Cadence Design Systems) sind bereits Bestandteil unseres Depots.

Mit Blick auf den Gesamtmarkt sind auch heute wieder starken Nerven gefragt. Die Nervosität vom Freitag setzt sich zu Wochenbeginn fort. Unser wikifolio gibt mit aktuell -3,5% stärker nach als der Gesamtmarkt. Wie bereits in den beiden letzten Kommentaren erwähnt gilt es aber einfach solche Phasen durchzustehen und Ruhe zu bewahren. Trendstarke Aktien werden bei kurzfristigen scharfen Korrekturen meist stärker abgestraft als der Gesamtmarkt, bieten dafür aber auch entsprechendes Potenzial sich wieder stärker zu erholen, wenn der Trend wieder nach oben dreht.

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