Top 10 Survival Aktien D

Martin Rothe

Performance

  • -0,4 %
    seit 17.05.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die algorithmische Handelsstrategie ist daduch entstanden, dass ich immer wieder 'Traumaktien' entdecken konnte, deren Preisverlauf einen sehr langfristigen stabilen Aufwärtstrend aufweisen, von den Dividendeneinnahmen ganz zu schweigen. Beispiele sind Rollins (ROL) seit 2001, Amazon (AMZN) seit 2002 oder in Deutschland Sartorius seit 2009 und viele Andere.
Teil A: Interessanterweise können die klassischen Risikomasse wie Sharpe- oder Sortino-Ratio, die konzeptionell den risikoadjustierten Ertrag messen, nicht immer eindeutig solche stabilen Trends (im Nachhinein) identifizieren. Der Grund ist, dass die Reihenfolge der Erträge in diesen Formeln unerheblich ist. Die Reihenfolge der Erträge ist für den Investor jedoch sehr relevant: -10%, +5%, +10% ist psychologisch schwieriger als +10%, +5%, -10%. Ich habe eine aufwendigere Risikoformel entwickelt, um diesen Unterschied eindeutig zu messen. Die Konsequenz: es gibt eine eindeutige Rangfolge, welche Aktienkursverläufe für den Investor attraktiv sind, sofern Stabilität und nicht Spekulation die Priorität ist.

Teil B: Es gibt laut dem Begründer der Chaostheorie, Benoit Mandelbrot (The Misbehavior of Markets), ausgedehnte Phasen der Stabilität (meist, wenn der Markt nach oben tendiert) und Phasen der Unruhe. Eine vollkommen zufallsbedingte Preisentwicklung entspricht nicht der Realität.

Teil C: Die stabilsten Aktien in einer Haussephase sind 'Traumaktien'. Die stabilsten Aktien in einem unruhigen und fallenden Markt (z.B. Versorger), puffern das Portfolio nach unten sehr gut ab. Das Ziel ist nicht maximale Rendite sondern stabile Rendite.

Handelsaktivität: es werden die 10 stabilsten deutschen Aktien aller Branchen gekauft. Am Monatsanfang werden Veränderungen der Top 10 im Portfolio umgesetzt. Das sind im Schnitt 20 Transaktionen pro Jahr. Innerhalb des Monats wird an den Positionen konsequent festgehalten. Manche Aktien können monatelang im Portfolio verbleiben.
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Stammdaten
Symbol
WF10WMMDXX
Erstellungsdatum
17.05.2019
Indexstand
High Watermark
103,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Martin Rothe
Mitglied seit 17.05.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

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