Trendfollowing Deutschland

Christoph Klar

Performance

  • +19,4 %
    seit 08.01.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Mein Motto:
Ich strebe an, Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen, das Risiko zu begrenzen, keine Vorhersagen zu machen, sondern nur dem Preise und seinem Trend zu folgen.

Dieses Wikifolio soll ausschließlich in meiner Meinung nach trendstarke deutsche (Xetra) Aktien investieren. Jede Aktie soll hierbei nach klar definierten Selektionskriterien ausgewählt werden.

Voraussetzung für die Aufnahme einer Aktie ins Wikifolio soll
- ein "aktienfreundliches" Marktumfeld (basierend auf mehreren Ampel-Indexindikatoren), sowie
- die Erfüllung klar definierter technischer Chartkriterien sein.
Gefiltert werden dieses Aktien anhand einer Trading Software, die die oben genannten Indizes mehrfach pro Woche nach diesen Kriterien durchsuchen soll.

Hierzu zählen u.a.:
1) Preis der Aktie (es wird angestrebt, keine Pennystocks zu kaufen!).
2) Durchschnittliches tägl. Handelsvolumen der Aktie (jede Aktie soll eine Mindest-Liquidität aufweisen, um sie täglich verkaufen zu können und um zu starke Intraday-Schwankungen zu vermeiden!).
3) Die Aktie soll sich in Nähe eines neuen 1-Jahreshochs befinden bei gleichzeitiger hoher relativer Stärke nach Levy (RSL-Wert).
4) Die gleitenden Durchschnitte der Aktie (50-, 150- und 200-Tageslinie) sollen in einer bestimmten Relation zueinander stehen.

Zum Kauf der Aktie soll es dann kommen, wenn sie zusätzlich zu den genannten Kriterien gewisse charttechnische Muster und eine abnehmende bzw. geringe Volatilität bei gleichzeitigem Volumenausbruch aufweist.

Fester Bestandteil des Risiko-Managements ist es, Verluste - getreu meinem Motto - anhand folgender Prinzipien begrenzen zu wollen:
1) Jede Aktie soll nach Kauf sofort mit einem Stop Loss versehen werden, der sich entweder an der Volatilität der letzten Handelstage der Aktie (ATR) oder am Chartmuster orientiert.
2) Es ist beabsichtigt, den initialen Stop-Loss so zu setzen, dass immer nur ein kleiner Prozentsatz des Gesamtkapitals pro Trade riskiert wird.
3) Der Stop-Loss soll auf Tagesbasis überprüft und nachgezogen werden, sobald sich die Aktie positiv entwickelt.

Basierend auf diesem Risiko-Managementansatz kann die Haltedauer der Aktien je nach Performance wenige Tage bis hin zu mehreren Wochen oder sogar Monaten betragen.
In Zeiten eines "aktienunfreundlichen" Marktumfeldes kann es durchaus sein, dass 100% Cash gehalten bzw. in einen Renten- oder Geldmarktfonds angelegt wird, auch über mehrere Wochen hinweg. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF1607EKCK
Erstellungsdatum
08.01.2017
Indexstand
High Watermark
119,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christoph Klar
Mitglied seit 11.12.2016
Hallo liebe(r) Interessent(in), seit 2011 trade ich eigenständig und erfolgreich an der Börse Aktien, Hebelprodukte (Knock-outs) und ETFs. Die Finanzwelt hat mich schon seit der großen Finanzkrise 2007/2008 in Ihren Bann gezogen. Beim Trading reizt mich vor allem das Zusammenspiel von Disziplin, Psychologie und Autonomie, gepaart mit der Möglichkeit, dem Ziel der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher zu kommen. Für das Screening meiner Aktien, die Dokumentation der Trades und der Tradeausführung wende ich pro Wochentag ca. 1 - 2h und am Wochenende ca. 4 - 6h auf. Zusätzlich bilde ich mich kontinuierlich durch Börsenliteratur mit Schwerpunkt Tradingpsychologie, technischer Analyse sowie Trendfolge- und CANSLIM Systemen weiter und lese einschlägige Blogs zu diesen Themengebieten. Dies mache ich in meiner Freizeit. Hauptberuflich bin ich als Wirtschaftsingenieur bei einem großen amerikanischen Konsumgüterhersteller angestellt. Auf meinem Instagram Account (https://www.instagram.com/stock.trendfollowing/) poste ich Charts zu meinen Käufen, Wissenswertes zum Thema Risiko Management sowie Trading Setups und gebe Büchertipps Ein kleiner Tipp: Führen Sie Käufe von Wikifolios wenn möglich nur während der Haupthandelszeiten durch, da hier der Spread (Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs) am geringsten ist - am besten zwischen 9:30 und 17:00 Uhr. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser von u.g. Beitrag kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich weise außerdem daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Risikohinweis: Die in meinem Musterdepot vorgestellten Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen. Im Extremfall ist auch ein Totalverlust möglich.Bitte beachten Sie das Wertpapierprospekt. Alle Aktien können auch von mir privat gehandelt werden.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wochenupdate KW02/2019:

 

-          Unser wikifolio verbleibt weiterhin 100% in Cash.

-          Ich habe keine Trades in der vergangenen Woche getätigt.

-          Die Ampel zu Einschätzung des generellen Marktumfeldes steht weiterhin auf „rot“.

-          Die deutschen Indizes konnten gute Wochengewinne verbuchen und haben einen kleinen Rebound hingelegt. Mit Ausnahme des TEC-DAX stoßen alle anderen Indizes aber jetzt auf charttechnische Widerstandsbereiche. Sollten diese in der kommenden Woche durchbrochen werden können, so wäre diese ein erstes gutes Zeichen, dass ein Boden gefunden sein könnte. Die US Indizes haben ebenfalls weitere Gewinne in der letzte Woche verbuchen können und kommen jetzt ebenfalls in den Bereich wichtiger charttechnischer Marken.

-          Meine Watchliste mit den für meine Strategie aussichtsreichsten Setups wird langsam auch etwas größer. Aktuell befinden sich hierauf neun Titel. Die Liste habe ich soeben auf meinem Instagram Account https://www.instagram.com/stock.trendfollowing/ veröffentlicht

 

Ich wünsche ein schönes & entspanntes Wochenende!

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Allgemeiner Kommentar

Wochenupate KW 01/2019:

 

Bevor ich auf das Wochenupdate eingehe, möchte ich zunächst auf eine berechtigte Rückfrage eingehen, die ich zur Veröffentlichung meiner Trade Statistik 2018 (mein Kommentar vom 30.12.18) gestellt bekommen habe. Sie lautete: Wie kann es sein, dass ich eine negative Jahresperformance habe, wenn ich fast 50% Gewinnquote (31 von 63 Trades) habe und mein durchschnittlicher Gewinn je Trade (8,1%) deutlich höher ist als mein durchschnittlicher Verlust je Trade (4,7%)? Hierfür gibt es zwei Erklärungen:

 

1) Betrachteter Zeitraum:

Die auf wikifolio veröffentlichte Jahresperformance schaut natürlich strikt vom 01.01.18 – 31.12.18. Ich habe mich aber bei meiner Post-Trade Analyse entschlossen, alle Trades 2018 zuzuordnen, bei denen ich die letzte Teilposition erst in 2018 verkauft habe. Dies waren in Summe 14 Positionen, die ich bereits in 2017 gekauft habe, aber erst final in 2018 liquidiert habe. Dementsprechend ist aber ein Großteil der Performance dieser Trades, von denen die meisten Gewinntrades waren, beim wikifolio bereits in 2017 eingepreist. Wenn man hier ganz exakt vorgehen wollte, dann müsste man so tun, als ob man am 31.12.17 alle Positionen verkauft und am 01.01.18 wieder gekauft hätte. Da mir aber weniger die Jahreszuordnung als vielmehr die Kennzahlen je Trade wichtig sind, habe ich diesen Aufwand nicht betrieben.

 

2) Positionsgröße

Wie im Kommentar geschrieben, habe ich leider bei den Gewinnertrades im Mittel eine um ca. 0,11% kleinere Positionsgröße gewählt als bei den Verlierertrades. Dies begünstigt dann leider auch eine schlechtere Performance als bei Gleichgewichtung.

 

Nun zum Wochenupdate:  

-          Unser wikifolio ist nach wie vor 100% in Cash.

-          Ich habe keine Trades in der vergangenen Woche getätigt.

-          Die Ampel zu Einschätzung des generellen Marktumfeldes, die auch meine Positionsgröße und mein Risiko mit steuert, bleibt weiterhin auf „rot“.

-          Der deutsche Markt konnte am Freitag einen starken Up-move hinlegen. Es wird jetzt sehr interessant sein zu sehen, ob dies nur eine Gegenreaktion im weiterhin übergeordneten Abwärtstrend gewesen ist, oder ob ein vorläufiger Boden erreicht ist. Die US Börsen haben seit dem zweiten Weihnachtstag eine gute Rally hingelegt.

-          Meine Watchliste ist gepflegt und ich habe diese soeben auf meinem Instagram Account https://www.instagram.com/stock.trendfollowing/ veröffentlicht, allerdings ist die Anzahl vielversprechender Setups entspr. meines Tradingplans immer noch sehr überschaubar.

 

Schönes Wochenende!

 

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Allgemeiner Kommentar

In meinem Post-Trade-Analyse Kommentar hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Das Performance Plus bei "Verkauf in Schwäche mit und ohne Gewinn" hätte 3,1% und nicht 3,3% betragen. Somit ergibt die Gesamtsumme auch wieder die von mir erwähnten 12,3%. 

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Allgemeiner Kommentar

Post-Trade Analyse 2018:

 

Wie im vorherigen Kommentar angedeutet, möchte ich nun die Zusammenfassung und wichtigsten Erkenntnisse meiner Post-Trade Analyse für 2018 geben. Eingeflossen sind alle Trades, deren letzte Teilposition ich in 2018 verkauft habe, insgesamt waren es 63 an der Zahl.

 

Hierbei bewerte ich jeweils pro Trade (bei Verkauf auch je Teilposition), wie genau ich meinem eigenen Tradingplan gefolgt bin, sprich, wie gut ich die Einstiegs- und Ausstiegskriterien befolgt habe. Bei den Einstiegskriterien bewerte ich:

 

-          Allgemeiner Markttrend (98%)

-          Setup (Screeningkriterien und Chartmuster) (86%)

-          Initiale Stop Loss Platzierung (98%)

-          Positionsgröße (75%)

 

Bei den Ausstiegskriterien unterscheide ich zwischen:

 

-          Verkauf in Schwäche ohne Gewinn (86%)

-          Verkauf in Schwäche mit Gewinn (84%)

-          Verkauf in Stärke (87%)

 

Bei den 63 Trades habe ich insgesamt meine eigenen Kriterien zu 87% befolgt, beim Einstieg zu 89%, beim Ausstieg zu 85% (für die Subkategorien siehe jew. Werte in Klammern).

 

Ein ganz wichtiger Teil der Post-Trade Analyse ist es herauszufinden, wieviel Prozent mehr Gewinn ich unserem wikifolio hätte bescheren können, wenn ich mich zu 100% an alle Kriterien gehalten hätte. Diese Übung ist jedes Jahr immer sehr „Augen öffnend“. In 2018 hätte ich ein Performance-Plus von 12,3% auf den aktuellen wikifolio-Zertifikat-Preis erzielen können, womit sich ein Jahresplus von 8,4% trotz des sehr angespannten deutschen Gesamtmarktumfeldes ergeben hätte. Dies zeigt dann auch, dass mein Tradingplan selbst in einem solchen Umfeld eine positive Rendite erzielen kann. Die 12,3% hätten sich so zusammengesetzt:

 

-          Positionsgröße: 5,7%

-          Verkauf in Schwäche mit und ohne Gewinn: 3,3%

-          Setup: 2,2%

-          Verkauf in Stärke: 1,3%

 

Welches sind nun die wichtigsten Schlussfolgerungen, die ich dieses Jahr besser umsetzen möchte:

 

Positionsgröße:

Hier habe ich bei 16 von 63 Trades die falsche Positionsgröße gewählt, 14 Mal zu klein (insbesondere bei Trades mit Gewinn), 2 Mal zu groß (bei Trades mit Verlust). Ich bin nochmal durch meine eigenen Kriterien für die Festlegung der Positionsgröße gegangen, habe sie an gewissen Stellen nochmal klarer formuliert. Jetzt heißt es: Strikte Befolgung ohne Einfluss von eigenen Emotionen.

 

Verkauf in Schwäche:

Hier habe ich insgesamt 11 Mal (Teilpositionen) zu spät verkauft, 2 Mal zu früh. Die durchschnittliche Haltedauer der Verlusttrades ist mit 31 Tagen auch deutlich zu hoch gewesen. Hier muss ich entsprechend meiner Kriterien schneller verkaufen, ein Wiedereinstieg ist immer möglich.

 

Setup:

Hier kommt des bekannte „Over-Trading“ ins Spiel. 9 Trades hätte ich gar nicht eingehen dürfen, da sie eine Verletzung meiner Setupkriterien dargestellt haben (wie z. Bsp. zu wenig Volumen bei Kauf, Chartmusterverletzungen, Datum der Quartalszahlenveröffentlichung nicht berücksichtigt etc.). Ich habe viele dieser Trades aus dem sogenannten „FOMO“-Gefühl (Fear Of Missing Out) heraus getätigt, also dem Gefühl, etwas zu verpassen, wenn ich diese Trades nicht eingegangen wäre. Auch hier gilt es, bei jedem zukünftigen Trade sehr genau hinzugucken, ob meine Setup-Kriterien erfüllt sind und ob nicht das „FOMO“-Gefühl überwiegt.

 

Verkauf in Stärke:

Hier habe ich 3 Mal Teilpositionen zu früh verkauft, obwohl noch kein Verkaufskriterium erfüllt gewesen ist. 2 Mal hätte ich Teilpositionen in Stärke verkaufen sollen, was ich nicht getan habe. Auch hier heißt es in 2019, so stur wir möglich meine Kriterien zu verfolgen und Emotionen so gut es geht auszuschalten. In diesem Zusammenhang habe ich mir fest vorgenommen, zukünftig vor jedem Verkauf nochmal durch meine ausgedruckte Kriterien-Tabelle zu gehen und zu überprüfen, ob ein Verkaufskriterium in Stärke vorliegt oder nicht.

 

Ich hoffe, dass ich mit dieser Zusammenfassung meiner Post-Trade-Analyse 2018 für ein wenig Transparenz gesorgt habe und Euch / Ihnen vermitteln konnte, dass ich meine Ergebnisse sehr kritisch hinterfrage und schaue, wo sich Verbesserungspotential ergibt, wo meine Stärken und meine Schwächen liegen. Das schwächste Glied in der Kette in einem nicht vollständig automatisierten Handelssystem ist nun mal der Trader, also ich selbst. Das bietet immer Raum für Verbesserungen, also packen ich (wir) es an!

 

In diesem Sinne: Einen guten Start in 2019!   

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