Verfall

Ralf Müller-Wallach

Performance

  • -40,1 %
    seit 11.06.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Ziel dieses wikifolios soll der Handel auf den Verfall sein. Hierbei soll auf Basis des errechnenten Kurses für den Maximum Pain (der Maximum Pain ist der Kurs zu dem der Verlust für die Optionshändler am Verfallstag am größten ist. Er bedeutet den maximalen Ertrag für die Stillhalter) ein hiervon abweichender Kurs ermittelt werden, der im Laufe von zwei Wochen bis zum Verfall ein oder mehrfach erreicht werden soll. Dies soll in diesem wikifolio nachgestellt werden. Die Berechnungen sollen technische Analysen beinhalten. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF258VER25
Erstellungsdatum
11.06.2019
Indexstand
High Watermark
115,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ralf Müller-Wallach
Mitglied seit 24.06.2016

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Ein Nachtrag zum Kommentar von heute Vormittag und ein versuchter Ausblick.

 

Wir befinden uns im Vorfeld eines kleinen Verfalls. Der offene Trade in diesem wikifolio ist aktuell auf diesen ausgerichtet. Ein analoges Verhalten des DAX in der Vorwoche eines Verfalls konnte von mir leider nicht festgestellt werden. Einen vergleichbaren Verlauf gab es im Oktober 2016 mit 4 Verlusttagen in Folge. Hier schwenkte der Index allerdings bereits am Freitag die Richtung, eröffnete höher und lies das Gap zum Vortragesschlusskurs bestehen. Am folgenden Montag gab der Kurs dann wieder leicht nach und legte den Rest der Woche doch so deutlich zu, dass er zum Verfall ca. 250 Punkte über dem Einstieg gelegen hätte. Ähnlich verhielt es sich mit Zeiträumen die mit 3 Verlusttrades in den Zeitraum gestartet waren. Was sich neben der Anzahl an Verlusttrades aber noch deutlich vom aktuellen Verlauf unterscheidet ist die tägliche Kursspanne, die bei den älteren Vergleichswerten deutlich höher war.

Leider liefert auch der Start in die Verfallswoche keine einheitliche Aussage. Der oben beschriebene Vierfachverlust startete Montags tiefer. Die Dreifachverluste uneinheitlich.

Demnach bin ich aufgrund der zurückliegenden Daten optimistisch, dass auch diesmal eine Wende erfolgt, aber auch skeptisch, da es für den Verlauf der gerade vergangene Woche keine vergleichbaren Werte gab.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Eine recht sureale Woche. Der DJ holte ein All-Time-High nach dem anderen, der Dax verlor. Dann verlor der Dax 5 Tage in Folge, dies gab es in den letzten Jahren in der Vorwoche eines kleinen oder großen Verfalls nicht. Leider kann man sich auf etwas, was selten oder zumindest feststellbar noch nicht geschah, nicht verlassen. Sicherlich sind Verluste einkalkuliert, aber es wäre schon schön, wenn der Deutsche Leitindex in der kommenden Woche wieder steigende Kurse aufweisen würde.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Der erste Trade Richtung des nächsten (kleinen) Verfalls wurde gesetzt. Mal sehen, wie er läuft. Grundsätzlich wird es aber noch Modifikationen geben, da die von mir zu erbringende Rechenleistung doch erheblich höher ist, als zuerst abgeschätzt. Bei der Ermittlung der Daten kamen für 2008 und 2015 negative Jahresergebnisse heraus, was nicht tollerierbar ist. Insbesondere der Jahresverlust von 2008 wäre erst zwei Jahre später ausgeglichen worden. Alle anderen Jahre hätte bislang ein positives Ergebnis geliefert, aber zwei einzelne Monate wären für die ausgewählten Papiere bedenklich geworden. Es wird also noch Anpassungen geben. 

 

Für diesen Monat und die anstehenden Trades dürfte das oben stehende von minderem Interesse sein, da das grundsätzliche System bei der aktuellen Marktlage meist sehr erfolgreich war. Der Maximum Pain wurde von mir bei 12.043,75 Dax-Punkten (aktueller Stand, muss jeden Tag neu berechnet werden) berechnet. Dies ist ca. 200 Punkte höher als im Juni und weist darauf hin, dass die Open Interest in den nächsten Monaten in einem höherer Segment zu vermuten sind und wahrscheinlich den Dax auch bald überholen werden. Solche Trendwendemonate waren in der Vergangenheit für das System eher kritisch. Ich vermute aber, dass dies vermutlich eher den August treffen wird.

 

Die errechneten 12.043,75 Dax-Punkte sind außerdem nicht das Zielgebiet der Trades. Diese Marke bildet nur einen Baustein in den Berechnungen für die potentielle Kursentwicklung bis zum nächsten Verfall.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Anfang übernächster Woche geht es wieder los. Der nächste Trade auf den nächsten Verfall. Paralell hierzu berechne ich gerade eine Option auch die Zeit zwischen den aktuell angedachten Zeiträumen handeln zu können. Ist aber noch nicht so weit und es sind noch sehr viele Zahlen zu bewegen. Bin aber gespannt auf das Endergebnis. Aktuell sieht es allerdings nach einer Möglichkeit aus.

Der Juni endet. Das Monatsergebnis sieht wie folgt aus:

  1. Juni 2019 - durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,41%, Monatsergebnis 8,17%
mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.