Conservative Trend Following

Daniel Moldan

Performance

  • -6,0 %
    seit 15.01.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das wikifolio "Conservative Trend Following" soll - abhängig von der internationalen Börsenstimmung - dem Aufwärtstrend von Aktien folgen. Die Idee für dieses wikifolio soll sich am Buch "High Returns from Low Risk" orientieren und modifiziert den Ansatz von Pim Van Vliet wie folgt:

Zunächst sollen aus einem breit angelegten Aktienscreening ca. 1.500 Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung ausgewählt werden. Daraus sollen in der Regel ca. 500 Aktien gefiltert werden, die die höchste Performance auf 52-Wochensicht aufweisen. Damit sollen Aktien mit geringer Performance gemieden werden. Die verbleibenden Aktien sollen grundsätzlich in zwei Ranglisten jeweils nach Gewinnrendite der vergangenen 52 Wochen sowie Volatilität gerankt werden. Mittels eines Scoring-Models sollen die beiden Ranglisten in einem gemeinsamen Ranking verdichtet und daraus ca. 30 Aktien mit einem hohen Score ausgewählt werden. Die Zusammensetzung soll jeweils Ende Februar, Mai, August und November überprüft werden. In schlechten Börsenphasen soll in einen großen Index-ETF short investiert werden (z.B. S&P 500 Short ETF, DAX Short ETF, o.ä.).

Ein Börsenindikator - entwickelt von einer großen Bank - misst täglich die Stimmung an den globalen Finanzmärkten. Der Indikator greift auf ausgesuchte Messgrößen zurück, die nach bestimmten statistischen Methoden jeweils zu einer Zahl verdichtet werden. Somit gibt der Indikator ein gleichzeitig vereinfachtes und konzentriertes Stimmungsbild des Aktienmarktes wieder. Ist der Börsenindikator kleiner als ca. -1,25 soll zu ca. 100 % in einen großen Index-ETF short investiert werden. Ist der Börsenindikator zwischen ca. -0,75 und -1,25 soll zu ca. 50 % in trendstarke Aktien und zu ca. 50 % Cash gehalten werden. Ist der Börsenindikator größer als ca. -0,75 soll zu ca. 100 % in die ausgewählten Aktien investiert werden. Der Börsenindikator soll in regelmäßigen Zeitintervallen geprüft werden und damit Fehlsignale damit reduziert werden.

Es wird ein überwiegend langfristiger Anlagehorizont angestrebt. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFCONTREND
Erstellungsdatum
15.01.2018
Indexstand
High Watermark
100,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Daniel Moldan
Mitglied seit 18.06.2014
Nach dem Studium der Betriebswirtschaft habe ich mich viele Jahre mit den Finanzmärkten und unterschiedlichen Anlageformen beschäftigt. Die Finanzmärkte wurde zu meiner Passion. Meine wichtigste Erkenntnis: Nur langfristige Erfahrung und ein genauso langfristiger Anlagehorizont führen zum Erfolg. Nur klare Handelsstrategien und ein langer Atem machen ein Investment zu einem Investment und nicht nur zu einem kurzfristigen Trade. Genau diese Maxime findet sich in allen meinen Wikifolios wieder.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Aktueller Stand des Börsenindikators: -1,3. Entsprechend dem Regelwerk, soll in einen Short ETF investiert werden..

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Allgemeiner Kommentar

Dass der DAX den Rückwärtsgang einlegt, war angesichts der vielen enttäuschenden Unternehmenszahlen und Ausblicke schon vor der mittlerweile laufenden Berichtssaison der Unternehmen keine Überraschung.

Anders sieht es jedoch in den USA aus. Dort sind die Zahlen der Unternehmen eher erfreulich und liegen bisher mehrheitlich klar über den Erwartungen, mit den Kursen geht es bisher dennoch nicht recht voran. Der US-Aktienmarkt hat sich aber einfach zu lange und zu deutlich von den Unternehmensgewinnen entfernt. Die jüngste Korrektur kann daher auch eine gute Voraussetzung für ein starkes Winterhalbjahr sein.

Dennoch ist die Gefahr einer Baisse nicht ganz auszuschließen. Vor allem nach der sehr wahrscheinlich nächsten Leitzinserhöhung in den USA im Dezember wird man dann wohl klarer sehen, wohin der Aktienmarkt angesichts der möglicherweise noch schwächeren Konjunktur tendieren wird.

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Allgemeiner Kommentar

Aktueller Stand des Börsenindikators: -0,5. Sollte der Börsenindikator weiter abnehmen, wird das wikifolio entsprechend dem Regelwerk umgeschichtet.

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Allgemeiner Kommentar

Der Oktober ist immer wieder für Überraschungen gut. Am Wochenbeginn sah es gut aus, als der Dow Jones Industrial erneut auf Rekordjagd ging. Die Tendenz des Umschichtens vom Nasdaq in den Dow Jones ging weiter.
Doch die Rekordjagd des Dow Jones fand dann schließlich doch in dem Moment ein jähes Ende, als die Rendite der 10 jährigen US-Anleihezinsen kräftig nach oben schnellte. Die US-Anleiherendite notiert mit 3,23% so hoch wie zuletzt im Jahr 2011. Außerdem stieg der Ölpreis letzte Woche weiter kräftig. Der US-Einkaufsmanager-Index hat ebenfalls nachgegeben. Der Septemberwert liegt bei 59,8 Punkten nach 61,3 im August.

Doch nicht nur die US-Aktien wurden nach unten gedrückt, auch die europäischen Aktienindizes wurden von den US-Zinssorgen belastet; die Hoffnung auf eine Entspannung in der „Schuldenfrage“ Italiens hat nur eine kurze Erholung gebracht.

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