Quant: Defensiv + Antizyklisch

Martin Keller

Performance

  • -3,9 %
    seit 29.11.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    0,5x
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll hauptsächlich nach quantitativen Kriterien in Aktien investieren. Für eine defensive Ausrichtung soll es zusätzlich zum Aktienbestand auch ein schwankungsarmes bzw. zu Aktien möglichst antizyklisches Sicherheitselement bestehend aus ETFs oder Fonds enthalten, die je nach aktueller Situation z.B. in Renten, Immobilien, den Geldmarkt, Gold, Kryptowährungen oder weitere Rohstoffe investieren können. Alternativ kann auch einfach die Cashposition erhöht werden.

Für den Aktienbestand soll mit Kennzahlen verschiedener quantitativer Anlagestrategien und einer selbst festgelegten Gewichtung dieser Kennzahlen ein Investment in vielversprechende Aktien verfolgt werden. Die einzelnen Kennzahlen umfassen sowohl Punkte der fundamentalen als auch der technischen Analyse, wie z.B. die Eigenkapitalrendite des Unternehmens, das KGV oder das Momentum, wobei die fundamentale Bewertung deutlich stärker berücksichtigt werden soll. Wie bei allen quantitativen Anlagestrategien soll die eigene Meinung möglichst außen vor bleiben.

Es kann im Aktienbestand grundsätzlich weltweit in Aktien angelegt werden. Ich werde versuchen, zwischen ca. 10 und ca. 30 verschiedene Aktienwerte zu halten, um die Abhängigkeit von einem einzelnen Titel gering zu halten.

Das Sicherheitselement soll abhängig von der aus meiner Sicht herrschenden Über- und Untertreibung an den Finanzmärkten zwischen 0% und etwa 50% des Investitionsvolumens ausmachen.

Das wikifolio soll je nach Situation (Anzahl der Aktienwerte im wikifolio, Marktlage, Urlaub, etc.) zwischen etwa wöchentlich und monatlich überprüft werden. Der Anlagehorizont kann bedingt durch die Anlagestrategie stark schwanken. Zwischen wöchentlicher und mehrjähriger Haltedauer ist alles möglich, abhängig von der erreichten Bewertung entsprechend der Strategie. Den Anlagehorizont würde ich daher als mittel- bis langfristig einstufen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFLEVYODA2
Erstellungsdatum
29.11.2016
Indexstand
High Watermark
100,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Martin Keller
Mitglied seit 14.11.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Mit der österreichischen SPARKASSEN IMMOBILIEN haben wir heute erneut einen Neuzugang. Und da keine einzige Aktie auf Verkaufen steht, sind wir inzwischen bei 30 Aktien im Portfolio angekommen. S Immo investiert in Immobilien in Mittel- und Osteuropa.

Beim letzten Mal hatte ich ganz vergessen, zu vermelden, dass wieder das vierteljährliche Rebalancing des Sicherheitsbausteins erfolgt ist. Dabei habe ich es auch ein wenig umgebaut. Nun gehören mit Renten, Gold, Silber, Rohstoffen und Kryptowährungen sehr unterschiedliche, zwar teilweise schwankungsintensive, aber miteinander hochgradig unkorrelierte Werte zum Sicherheitsbaustein. Die Hoffnung ist, dass dies bei irgendwann einmal abtauchenden Aktienmärkten eine deutliche Stabilisierung des Gesamtportfolios bewirken sollte.

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Allgemeiner Kommentar

Neu hinzugekommen ist heute die DEUTSCHE ROHSTOFF AG. Da wir inzwischen schon wieder bei 29 Aktien angekommen sind, denke ich darüber nach, die Eintrittsbarrieren etwas strikter festzulegen. Das wird dann aber viele Wochen dauern, bevor sich das in einem enger begrenzten Portfolio widerspiegelt.

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Kommentar zu AMADEUS FIRE AG

Unser Portfolio diversifiziert sich weiter. Heute kam Amadeus Fire neu hinzu, ein Personaldienstleister für kaufmännische Fach- und Führungskräfte. Nicht die billigste Aktie, aber das Gesamtpaket überzeugt.

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Allgemeiner Kommentar

Letzte Woche habe ich vergessen einen Kommentar zu schreiben, daher diesmal für beide Wochen: STE AIR FRANCE INH.EO 8,5 hat uns heute nach herben Verlusten endgültig verlassen. Hinzugekommen ist letzte Woche SANDVIK und diese Woche ATLAS COPCO A, beides schwedische Maschinenbauer. Zuvor schon war aufgrund von heftigen Gewinnen ein Verkaufslimit von ETHEREUM TRACKER EURO ausgelöst worden, damit der Anteil am Portfolio nicht zu groß wird.

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