Quant: Defensiv + Antizyklisch

Martin Keller
  • +8,6 %
    seit 29.11.2016
  • +19,2 %
    1 Jahr
  • +2,6 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
Inhalte nach Login

Sie wollen Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios und den wikiolio-Chart zu sehen, registrieren Sie sich jetzt - völlig kostenlos.

Registrieren

Handelsidee

Dieses wikifolio soll hauptsächlich nach quantitativen Kriterien in Aktien investieren. Für eine defensive Ausrichtung soll es zusätzlich zum Aktienbestand auch ein schwankungsarmes bzw. zu Aktien möglichst antizyklisches Sicherheitselement bestehend aus ETFs oder Fonds enthalten, die je nach aktueller Situation z.B. in Renten, Immobilien, den Geldmarkt, Gold, Kryptowährungen oder weitere Rohstoffe investieren können. Alternativ kann auch einfach die Cashposition erhöht werden.

Für den Aktienbestand soll mit Kennzahlen verschiedener quantitativer Anlagestrategien und einer selbst festgelegten Gewichtung dieser Kennzahlen ein Investment in vielversprechende Aktien verfolgt werden. Die einzelnen Kennzahlen umfassen sowohl Punkte der fundamentalen als auch der technischen Analyse, wie z.B. die Eigenkapitalrendite des Unternehmens, das KGV oder das Momentum, wobei die fundamentale Bewertung deutlich stärker berücksichtigt werden soll. Wie bei allen quantitativen Anlagestrategien soll die eigene Meinung möglichst außen vor bleiben.

Es kann im Aktienbestand grundsätzlich weltweit in Aktien angelegt werden. Ich werde versuchen, zwischen ca. 10 und ca. 30 verschiedene Aktienwerte zu halten, um die Abhängigkeit von einem einzelnen Titel gering zu halten.

Das Sicherheitselement soll abhängig von der aus meiner Sicht herrschenden Über- und Untertreibung an den Finanzmärkten zwischen 0% und etwa 50% des Investitionsvolumens ausmachen.

Das wikifolio soll je nach Situation (Anzahl der Aktienwerte im wikifolio, Marktlage, Urlaub, etc.) zwischen etwa wöchentlich und monatlich überprüft werden. Der Anlagehorizont kann bedingt durch die Anlagestrategie stark schwanken. Zwischen wöchentlicher und mehrjähriger Haltedauer ist alles möglich, abhängig von der erreichten Bewertung entsprechend der Strategie. Den Anlagehorizont würde ich daher als mittel- bis langfristig einstufen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFLEVYODA2
Erstellungsdatum
29.11.2016
Indexstand
High Watermark
109,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Martin Keller
Mitglied seit 14.11.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Willkommen im neuen Jahr. Das wikifolio hat 2019 mit +20,7% hervorragend abgeschlossen, wobei man dazu sagen muss, dass ein guter Teil davon einem Aufholen des Jahresendcrashs von 2018 zu verdanken ist. Wir liegen damit 4,6% unter der Entwicklung des Referenzwikifolios ohne Sicherheitsbaustein, was zum einen an der guten Entwicklung der Aktien 2019, aber auch der immer noch sehr schlechten Entwicklung der Kryptowährungen liegt. Trotzdem sehe ich die Beimischung auch weiterhin als sehr sinnvoll an, da die Kryptowährungen praktisch nicht mit den Aktienmärkten korreliert sind und ich hier langfristig ein enormes Potential sehe. Ich werde daher weiterhin selbst in diesem wikifolio investiert bleiben.

An der Strategie ändern wir nichts, wir bleiben bei einem monatlichen Rebalancing und einer langsamen Anpassung an die Sollgewichtungen, was für diese Strategie der ruhigen Hand völlig ausreichend ist.

Neu dabei ist seit heute die amerikanische REGENERON PHARMACEUTICALS , während die letzten Reste von ZEAL NETWORK SE NA O.N. unser wikifolio verließen. Mit 32 verschiedenen Aktien liegen wir etwas über der angestrebten Zahl von 20 bis 30 Positionen. Aufgrund der sehr guten bisherigen Entwicklung der Aktienmärkte haben wir zum aktuellen Quartalsbalancing des Sicherheitselements dieses von 38% auf 42% des Gesamtportfolios hochgefahren.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

CELGENE CORP. DL-,01 wurde leider delisted und zwangsweise verkauft. Neu aufgenommen wurde BRIT AM TOBACCO , eine Firma die mir persönlich gar nicht behagt. Aber wir wollen ja Gefühle außen vor lassen und stur nach Plan investieren...

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Neu dabei, POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ein Gold- und Silberproduzent mit Minen in Russland und Kasachstan. Auf der anderen Seite verlässt uns SANDVIK . Das Rebalancing des Sicherheitsbausteins war heute ganz einfach. Von allem etwas verkaufen und dafür Krypto kaufen. Die sind in den letzten Monaten deutlich gesunken, während insbesondere die Edelmetalle stark gestiegen sind.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nachdem die kurzfristigen Kursbewegungen wenig mit der fundamentalen Bewertung zu tun haben, habe ich beschlossen, künftig nur noch im Ausnahmefall wöchentlich ein Rebalancing durchzuführen. Ein monatliches Update sollte für dieses Wikifolio eigentlich völlig ausreichend sein. Im besten Falle sparen wir uns durch weniger häufiges Handeln auch noch Gebühren.

Seit heute dabei: FERRATUM . Die Finnen bieten Kunden auf digitalem Weg kurzfristige Verbraucherkredite in geringer Höhe an und besetzen eine für Banken unattraktive Marktlücke.

mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.