US Momentum Large Cap Equal Risk

Paul Rogojan

Performance

  • +36,1 %
    seit 24.04.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

In diesem wikifolio möchte ich eine Momentum Strategie verfolgen, die mit Werten, die eine Marktkapitalisierung größer als ungefähr 10 Mrd. USD aufweisen, umgesetzt werden soll. Dabei soll das Hauptaugenmerk auf US Aktien liegen, wobei auch internationale Aktien berücksichtigt werden können. Es handelt sich um eine regelbasierte quantitative Strategie, bei der nicht ich sondern die Zahlen über Zu- und Verkäufe entscheiden sollen. Ebenso gibt es Regeln für Aktienquote, Rebalancing etc.

Es wird beabsichtigt die trendstärksten Aktien in das wikifolio aufzunehmen. Je nach Risiko der Einzelwerte, sollen sich ungefähr 10 bis 20 Titel im wikifolio befinden. Ziel soll es sein eine höhere Rendite als der S&P 500 (selbstverständlich in Euro) zu erzielen. Außerdem soll in Bärenmärkten durch Steuerung der Aktienquote versucht werden einen geringeren Drawdown zu erleiden.

Die Positionsgröße soll durch das Risiko der einzelnen Titel bestimmt werden. Alle Titel sollen in etwa den gleichen Anteil zum Gesamtrisiko beitragen. Es wird beabsichtigt, Werte, die sich nicht gut entwickeln, durch trendstärkere Titel, die sich noch nicht im wikifolio befinden, zu ersetzen. Zusätzlich soll in regelmäßigen Abständen durch Rebalancing Gleichgewichtung wiederhergestellt werden, wodurch eine Zusatzrendite generiert werden soll.

Die Aktienquote soll je nach Marktentwicklung zwischen ungefähr 0 und 100% liegen. In seltenen Fällen (z.B. Bärenmärkte) soll auch in Anleihen ETFs oder in sämtliche Fonds umgeschichtet oder mittels Short ETFs an einem fallenden Trend partizipiert werden können. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFMOMENTII
Erstellungsdatum
24.04.2016
Indexstand
High Watermark
165,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Paul Rogojan
Mitglied seit 23.07.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Allgemeiner Abverkauf an den Börsen. Grund ist mal wieder der Trumpinator, der im Handelsstreit mit China für neue Impulse sorgt. Ganz schlimm erwischt es die Technologiewerte, die in unserem Wikifolio sehr stark vertreten sind. Das Volumen ist jedoch nicht sonderlich groß, daher halte ich einen Rebound zum Handelsschluss für durchaus möglich. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

STMicroelectronics wurde mit einem Gewinn von 40,6% verkauft. Mit dem daraus resultierenden Erlös und durch Teilverkäufe bei anderen Werten, die aufgrund von Risikoanpassungen getätigt wurden, konnten zwei neue Werte, XPO Logistics und Lendingtree, gekauft werden. Die starke Übergewichtung der Tech-Werte konnte dadurch ein wenig reduziert werden, mit 8 von 18 Werten (44,44%) ist dieser Sektor jedoch nach wie vor am stärksten vertreten. Aufgrund der starken Performance ist dies jedoch auch mehr als gerechtfertigt. Durch die Hinzunahmen von XPO befinden sich aktuell 4 Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor (22,22%) im Wikifolio. Außerdem befinden sich 3 Werte aus dem Gesundheitswesen (16,66%), 2 Finanzwerte (11,11%) und ein Wert aus dem Grundstoffsektor (5,55%) im Wikifolio. Wir sind für die kommenden Monate gut aufgestellt. Wenn sich die Werte weiterhin gut entwickeln und wir nicht in einen Bärenmarkt schlittern, sind für die nächste Zeit keine Zu- und Verkäufe geplant. Auf ein gutes neues Jahr! Ihr ROGO mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Keine Bewegung in der vergangenen Woche! Wir schließen die Woche im Vergleich zum leicht gestiegenen US-Gesamtmarkt (+0,2%) in etwa unverändert ab (+0,05%). Wie berichtet wurde Tesaro aufgrund richtig geprügelt und war wenig überraschend schwächster Wert mit einem Minus von 13,5%. Vale, Chemours und Fiat Chrysler waren mit 7%, 5,4% und 5,1% die stärksten Performer. Vale konnte besonders am Mittwoch stark zulegen, nachdem die in China gehandelten Eisenerz Futures um 5,5% gestiegen waren. Die Aktienquote bleibt wie gewohnt bei 100%, da müsste einiges passieren um eine Senkung der Aktienquote zur Folge zu haben. Ich wünsche einen guten und erfolgreichen Start in die neue Aktienwoche! Ihr ROGO mehr anzeigen

Kommentar zu TESARO INC.

Die Aktien von Tesaro verlieren mehr als 10% nachdem Konkurrent Astra Zeneca besser als erwartete Phase 3 Daten zu ihrer Eierstockkrebs-Therapie veröffentlicht. Solange unser System keinen Verkauf anzeigt, bleiben wir investiert. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.