Persephone robotIQ VaR 13%

jbi

Performance

  • +11,6 %
    seit 03.04.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Breit gestreutes Anlageportfolio mit einer aktiven Risikosteuerung basierend auf quantitativen Modellen. Das Portfoliorisiko wird durch Value at Risk Kennzahlen vorgegeben und dann kontinuierlich gegen dieses Zielrisiko gesteuert (Target-Risk Ansatz). Algorithmus-basierte Überwachung und wenn nötig Optimierung werden kontinuierlich durchgeführt und automatisiert.


Bei diesem Portfolio liegt die Risikovorgabe bei 13%.


Zusätzlich zur automatisierten Risikobewertung jedes Einzelportfolios fließt standardisiert eine fundamentale Markteinschätzung von Finanzmarktexperten ein.


Es wird ein breites Spektrum an Anlageklassen berücksichtigt, wie bspw. unterschiedliche Aktien- und Anleihenmärkte, sowie Rohstoffe und Alternatives (zukünftig potentiell auch Krypto-Währungen). Alle Anlageklassen werden darüber hinaus hinsichtlich ihres enthaltenen Währungsrisikos bewertet und gesteuert. Die Umsetzung der Anlageklassen in Produkte erfolgt überwiegend mit ETFs, in Einzelfällen können allerdings auch Fonds und Zertifikate Anwendung finden.


Die zugrundeliegenden Modelle wurden von Persephone Quantitative Finance Group GmbH entwickelt, welche die Rechenverfahren auch betreibt. Portfolios mit anderen Risikokennzahlen sind ebenfalls in Wikifolio hinterlegt. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFPQFVAR13
Erstellungsdatum
03.04.2018
Indexstand
High Watermark
112,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

jbi
Mitglied seit 03.04.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Noch keine Kommentare vorhanden