Persephone robotIQ VaR 16%

Breit gestreutes Anlageportfolio mit einer aktiven Risikosteuerung basierend auf quantitativen Modellen. Das Portfoliorisiko wird durch Value at Risk Kennzahlen vorgegeben und dann kontinuierlich gegen dieses Zielrisiko gesteuert (Target-Risk Ansatz). Algorithmus-basierte Überwachung und wenn nötig Optimierung werden kontinuierlich durchgeführt und automatisiert. Bei diesem Portfolio liegt die Risikovorgabe bei 16% Value at Risk (95% Konfidenz, 1 Jahr Horizont). Zusätzlich zur automatisierten Risikobewertung jedes Einzelportfolios (Einzelinstrumente sowie Abhängigkeitsstruktur) fließt standardisiert eine fundamentale Markteinschätzung von Finanzmarktexperten der Persephone Quantitative Finance Group ein. Es wird ein breites Spektrum an Anlageklassen berücksichtigt, wie bspw. unterschiedliche Aktien- und Anleihenmärkte, Rohstoffe und Alternatives (z.B. Real Estate, ESG, BTC u.a.) Alle Anlageklassen werden darüber hinaus hinsichtlich ihres enthaltenen Währungsrisikos bewertet und gesteuert. Die Umsetzung der Anlageklassen in Produkte erfolgt überwiegend mit ETFs, in Einzelfällen können allerdings auch Fonds und Zertifikate Anwendung finden. Die zugrundeliegenden Modelle wurden von Persephone Quant Finance entwickelt, welche die Rechenverfahren auch betreibt. Portfolios mit anderen Risikokennzahlen sind ebenfalls in Wikifolios hinterlegt.