Quantitative Value D-A-CH

Berlondiego
Steffen Söllner

Performance

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    seit 30.03.2016
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Handelsidee

Mit diesem wikifolio soll ein quantitativer Value-Ansatz (Quantitative Value) verfolgt werden. Es wird damit beabsichtigt, die Aktien auf systematische Art und Weise auszuwählen. Die Handelsidee soll auf einer Vorgehensweise basieren, die in den Büchern 'Deep Value' und 'Quantitative Value' von Tobias Carlisle beschrieben ist. Es wird beabsichtigt, dass Anlageuniversum auf die D-A-CH-Regionen (Deutschland, Österreich, Schweiz) mit Schwerpunkt Deutschland zu beschränken. Es soll dabei ausschließlich in Aktien investiert werden. Nicht in die Auswahl sollen z.B. in Deutschland notierte Unternehmen kommen, die ihren Hauptsitz in China haben. In die engere Auswahl sollen nur börsennotierte Unternehmen mit einer aus meiner Sicht kleinen bis mittleren Marktkapitalisierung kommen. Die systematische Vorgehensweise soll wie folgt sein: 1) Es wird beabsichtigt, den Enterprise Multiple (Enterprise Value/EBITDA) als Kennzahl bei der Suche geeigneter Unternehmen für das wikifolio zu verwenden. Hierzu soll ein entsprechender Screener verwendet werden, der die Suche nach dem Enterprise Multiple als Filter unterstützt. 2) Die Ergebnisse der Suche sollen anhand des Enterprise Multiples aufsteigend der Größe nach sortiert werden. In die Auswahl für das wikifolio sollen nur die ersten ca. 30 Unternehmen kommen. 3) Es soll auch der Altman Z-Score in die Auswahl einbezogen werden, um möglichst nur meines Erachtens finanziell stabile Unternehmen bei der Suche zu berücksichtigen. 4) Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein, indem beabsichtigt wird, dass wikifolio etwa alle sechs Monate umzuschichten. Sofern ein Unternehmen nicht mehr unter den ersten ca. 30 Unternehmen mit dem niedrigsten Enterprise Multiple auftaucht, soll dieses aus dem wikifolio entfernt werden bzw. hinzugefügt werden, wenn es unter den ersten ca. 30 auftaucht und noch nicht im wikifolio enthalten ist. mehr anzeigen

Stammdaten
Symbol
WFQVALDACH
Erstellungsdatum
30.03.2016
Indexstand
High Watermark
167,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Berlondiego
Steffen Söllner
Mitglied seit 09.09.2015
Mit großer Begeisterung interessiere ich mich schon seit vielen Jahren für den Aktienmarkt und bin von den vielen Facetten davon fasziniert. Im Laufe der Zeit habe ich viele Bücher über verschiedene Anlagestrategien gelesen und auch durch das private Handeln mit Aktien habe ich viel gelernt. Ich verfolge eine systematische und wertorientierte Anlagestrategie, indem ich gezielt nach unterbewerteten Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge suche.

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Performance des wikifolios im Januar lag im Vergleich zum Vormonat bei +2,86%. Im Vergleich dazu lag die Performance des DAX im gleichen Zeitraum bei +2,10%, des MDAX bei +2,38% und des SDAX bei +3,75%. Für das Jahr 2017 hat das wikifolio im Vergleich zum DAX eine Überperformance von ordentlichen 24% erzielt. Das ist beachtlich! Der SDAX mit seinen Nebenwerten hat insgesamt eine sehr gute Performance hingelegt. Die Überperformance des wikifolios gegenüber dem SDAX liegt dennoch immerhin bei über 11%. Ich bin gespannt, wie sich das wikifolio mit seiner quantitativen Value-Strategie dieses Jahr im Vergleich zu seinen Benchmarks behauptet. Den aktuellen Bericht für Januar könnt Ihr Euch hier anschauen: https://valuescope.blog/2018/02/07/performance-des-wikifolios-im-januar-2018/ mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Performance des wikifolios im Dezember lag im Vergleich zum Vormonat bei +0,46%. Im Vergleich dazu lag die Performance des DAX im gleichen Zeitraum bei -0,82%, des MDAX bei -2,35% und des SDAX bei +2,22%. Den aktuellen Bericht für November könnt Ihr Euch hier anschauen: https://valuescope.blog/2018/01/04/performance-des-wikifolios-im-dezember-2017/ mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Performance des wikifolios im November lag im Vergleich zum Vormonat bei -0,40%. Im Vergleich dazu lag die Performance des DAX im gleichen Zeitraum bei -1,55%, des MDAX bei +1,41% und des SDAX bei -1,30%. Lediglich der MDAX konnte deutlich zulegen. Positiv weiterhin ist anzumerken, dass die Sharpe-Ratio mit einem Wert von 4,4 hoch und der berechnete wikifolio-Risikofaktor mit 0,47 sehr niedrig ist. Den aktuellen Bericht für November könnt Ihr Euch hier anschauen: https://valuescope.blog/2017/12/04/performance-des-wikifolios-im-november-2017/ mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Einer meiner Lieblingsinvestoren ist Michael Burry. Burry war der Gründer des Hedgefonds Scion Capital, den er von 2000 bis 2008 leitete. Später schloss er den Fond, um sich auf seine eigenen Investitionen zu konzentrieren. Burry war einer der wenigen Investoren, der die bevorstehende Subprime-Hypothekenkrise erkannte und von dieser profitierte. Die Geschichte davon wird im Film – The Big Short – erzählt. Einige von Euch werden sicher überrascht sein, dass Burry ein wahrer Value-Investor ist. Er sagt: „Meine gesamte Aktienauswahl basiert zu 100% auf dem Konzept der Margin of Safety, wie es im Buch Security Analysis vorgestellt wird.“ Ich habe im Internet einen Artikel mit dem Titel MSN Money Articles By Michael Burry 2000/2001 gefunden, der Burrys Value Investing Strategie umreißt. Am auffälligsten ist, dass er ebenfalls das Bewertungsverhältnis Enterprise Value / EBITDA für seine Analyse verwendet. Hier findet Ihr einen Auszug aus dem von mir übersetzten Artikel von MSN Money Articles: https://valuescope.blog/2017/11/22/michael-burry-die-suche-nach-unbeliebten-unternehmen-fuer-das-aktienportfolio/ mehr anzeigen

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