Rene Trading

Grundsätzlich sollen in diesem Portfolio wikifolio-Zertifikate aufgenommen werden, die bereits seit mehr als einem Jahr einen möglichst linearen Anstieg aufweisen. Um die Auswahl weiter einzuschränken habe ich vor wikifolio-Zertifikate mit hoher Rendite und <10% maximalem Drawdown auszuwählen. Bei in Frage kommenden wikifolio-Zertifikaten wird versucht die Daten der Referenz-Portfolios zu analysieren und mittels mathematischer & statistischer Methoden auszuwerten. (least-squares, Variationskoeffizient, Monte-Carlo Simulation) Die Entscheidungsfindung soll damit grundsätzlich möglichst datenbasiert vorgenommen werden. Anhand dieser Auswertungen soll ein theoretisches Optimum für die Gewichtung der Einzelpositionen festgelegt werden, die eine erreichbare Gesamtrendite maximieren würde, wobei der maximale Drawdown unter dem Durchschnitt des Kennwerts der Einzelpositionen liegen soll. Die Positionen sollen grundsätzlich möglichst langfristig gehalten werden.