Tradeconometrics

In „Tradeconometrics“ soll ein ökonometrisches Handelsmodell eingesetzt werden, das ich seit 2012 fortlaufend weiterentwickele. Diese Anlagemethode kann unerschrocken von der Marktstimmung agieren. Innerhalb des gesamten Handelsuniversums besteht die Möglichkeit sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse mit Hebelkraft zu setzen, um unabhängig vom Börsenumfeld positive Ergebnisse erzielen zu können. Der Handelsansatz soll im Kern auf den Erkenntnissen aus meiner Doktorarbeit basieren, in der ich mich ausgiebig mit den Zusammenhängen an den Finanzmärkten beschäftigt habe. Über die Auswertung einer Reihe von Wirtschafts- und Finanzindikatoren stellte ich fest, dass wirtschaftspolitische Entscheidungen (insbesondere die der Notenbanken) die Boomphasen und Crashphasen an den Börsen eingeleitet haben dürften. Ich entwickelte ein ökonometrisches Modell, das die fehlende Effizienz der Informationsverarbeitung in Crashphasen und somit die Prognostizierbarkeit der Märkte in diesen Phasen feststellte. Angelehnt an die Vorgehensweise meiner Doktorarbeit sollen für „Tradeconometrics“ Handelsentscheidungen mit Hilfe einer ganzheitlichen Auswertung ökonomischer (makro- als auch mikroökonomisch) und wissenschaftlicher Fakten sowie psychologischer Handlungsmuster und der technischen Analyse (u.a. Charttechnik) getroffenen werden. Die Haltedauer der gehandelten Wertpapiere beträgt typischerweise Tage bis Monate (ist also überwiegend kurzfristig), wobei die Positionsgrößen kontinuierlich an das Marktumfeld adjustiert werden sollen. Zum Versuch der Reduzierung des erhöhten Risikos bei Hebelgeschäften sollen möglichst negativ korrelierte Wertpapiere eingesetzt werden. Dabei sollen neueste wissenschaftliche Methoden zur Risikoberechnung verwendet werden.