Short-Vola Rotation

Hedgehog

Performance

  • +4,6 %
    seit 12.05.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -13,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Der Volatilitätsindex (VIX) bildet meines Wissens nach die implizite (erwartete) Volatilität der nächsten 30 Tage des S&P 500 ab. Historisch betrachtet ist der Verlauf des VIX augenscheinlich oszillierend - er steigt und fällt lokal, begibt sich jedoch gemäß meiner Recherche immer wieder zurück in einen Normalzustand und ist "mode reverting". Der VIX ist über die VIX-Futures handelbar. Diese unterliegen meiner Recherche nach zu einem Großteil der Zeit sogenanntem Contango des Terminmarktes - also Rollverlusten. Diese Marktterminstruktur soll in diesem Wikifolio durch aktiv gemanagte Shortpositionen auf den VIX genutzt werden. Die Handelsentscheidungen werden auf Basis einer mathemtatisch-regelbasierten technischen Analyse getroffen. Diese bezieht die Kursen des Basisindes des VIX, den Futures des aktuellen und der Folgemonate sowie des Kapitals des Musterdepots ein. Ergänzend sollen Unternehmensanleihen als Cashersatz sowie Kleinstpositionen in konservativen Index-ETFs gehalten werden, da die Cashposition des Portfolios so meines Erachtens nach besser gegen Inflation gehedgt ist.

Steckbrief:
Handelsidee: Rendite durch Wertpapierstruktur

Anlage: Unlimited Turbos auf Short VIX-Futures mit linearer Rollanpassung, Corporate Bonds, Aktienindizes

Zeithorizont: mittel - bis langfristig, wöchentlich Anpassung der Positionen durch Rotation zwischen Short VIX und Cash

Geplantes Risikomanagement: Stop Loss bei starken Ansprüngen des VIX, definiertes Risiko aktiver Positionen

Ziel: Aktienersatz bei verringerter Korrelation zum Aktienmarkt angestrebt

Keine Martingalestrategie
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Stammdaten

Symbol
WFVXRF0001
Erstellungsdatum
12.05.2021
Indexstand
High Watermark
119,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Janne Henke
Mitglied seit 24.03.2021

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse