Die Strategie beruht auf meiner intensiven Beschäftigung mit mathematischen Modellen zur Portfoliokonstruktion und Modellierung von Marktrenditen. Es werden quartalweise Indikatoren generieren. Das Portfolio wird demnach voraussichtlich maximal ein Mal im Quartal umgeschichtet. Die Strategie ist grundsätzlich jedoch durchaus ungewöhnlich experimentell und durch die Verwendung gehebelter Investments mit erhöhten Risiken verbunden. Ich selbst verwende sie lediglich für einen kleineren Teil meines Portfolios. Sie ist bei entsprechender Risikotoleranz insbesondere neben anderen Investments als renditeorientierter Zusatz zu einem größeren Portfolio geeignet.
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