Ich verbinde zwei Welten: Börsen-Infrastruktur von innen und quantitative Datenanalyse. Über elf Jahre war ich für die Deutsche Börse Group tätig, u. a. im Bereich Market Data & Analytics und als CFO/COO der Tochter Avox Ltd. in London; später habe ich den Aufbau eines neuen Indexberechnungssystems im Umfeld von SIX, Deutscher Börse und STOXX begleitet und Projekte an der Energiebörse EEX geleitet. Ich weiß daher aus erster Hand, wie Börsendaten entstehen – und wie viel Lärm in ihnen steckt.
Meine Ausbildung: Diplom-Betriebswirt (Hochschule der Deutschen Bundesbank), MBA (Duke University), M.Sc. Bioinformatik sowie Promotion zum Dr. rer. nat. an der Universität Leipzig . Dazu Six Sigma Black Belt, Entwickler in R und Python, Gastdozent für International Financial Management.
All das führt zur selben Überzeugung, nach der ich hier anlege: Daten und Disziplin statt Prognosen und Bauchgefühl. Meine Handelsentscheidungen folgen einem festen, regelbasierten Momentum-Regelwerk – transparent, wiederholbar, emotionsfrei.
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Experience in securities trading
Risk class 1:
3 or more years
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