Quant Index Selection

**Quant Index Selection (ZS-Modell)** Das Wikifolio **„Quant Index Selection (ZS-Modell)“** verfolgt das Ziel, durch einen regelbasierten, quantitativen Investmentansatz langfristig eine überdurchschnittliche Rendite gegenüber dem Gesamtmarkt bei kontrolliertem Risiko zu erzielen. Sämtliche Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich anhand eines eigens entwickelten Algorithmus getroffen. Emotionale Entscheidungen oder subjektive Markteinschätzungen fließen nicht in den Investmentprozess ein. Der Algorithmus bewertet Aktien anhand mehrerer statistischer Kennzahlen und erstellt daraus ein objektives Ranking. Dabei werden unter anderem historische Kursentwicklungen, statistische Abweichungen sowie verschiedene Analysezeiträume berücksichtigt. Auf dieser Grundlage werden die aussichtsreichsten Titel aus den überwachten Indizes ausgewählt und in das Portfolio aufgenommen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird einmal pro Woche überprüft und bei Bedarf konsequent nach den festgelegten Regeln angepasst. Zur Begrenzung außergewöhnlicher Marktrisiken kann das Portfolio zeitweise teilweise durch Derivate abgesichert werden. Diese Absicherung erfolgt nach einem separaten, regelbasierten Verfahren und dient ausschließlich dem Risikomanagement. Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf der systematischen Auswahl aussichtsreicher Aktien. Derzeit analysiert das Modell unter anderem folgende Indizes: * DAX * MDAX * SMI * ATX * Dow Jones Industrial Average * S&P 500 * Nasdaq 100 * FTSE 100 * CAC 40 Weitere Aktienuniversen und Indexzusammensetzungen werden fortlaufend untersucht und können künftig in den Auswahlprozess einbezogen werden. Die Handelsstrategie wird kontinuierlich anhand historischer Daten überprüft und weiterentwickelt. Ziel ist es, die Robustheit des Modells weiter zu verbessern und den Investmentprozess dauerhaft objektiv, transparent und reproduzierbar zu gestalten.