Multi Dynamic Risk Parity

longshort14

Performance

  • +16.1 %
    since 2014-05-02
  • +7.5 %
    1 Year
  • +2.1 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -19.9 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.20×
    Risk factor
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Trading Idea

Das Wikifolio soll auf einem dynamischen risikoparitätischen Ansatz basieren. Das heißt, jede Position soll mit gleichem Risikobeitrag zum Gesamt-Wikifolio allokiert werden. Gewichtsanpassungen der Positionen sollen in regelmäßigen Abständen stattfinden. Die Strategie soll in unterschiedliche Investment-Kategorien investieren. Es sollen nach meiner Einschätzung sehr breit diversifizierte Produkte in Form von ETF´s allokiert weden.

Ziel der Strategie soll die Erreichung einer möglichst konstanten Rendite durch unterschiedliche Marktszenarien hindurch bei stetig geringer Wikifolio-Volatilität (Schwankungsbreite) sein.

Die Gewichte sollen aus einer Volatilitäts - und Kovarianzberechnung resultieren.

Die Positionen sollen tendenziell über einen langfristigen Zeitraum gehalten werden. show more
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Master data

Symbol
WF0008520T
Date created
2014-05-02
Index level
High watermark
116.4

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Nicola Kaiser
Registered since 2014-03-21

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis