DAX Momentum Strategie nach Levy

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Trading Idea

Die Anlagestrategie Levys beruht daruaf, dass mit einem bestimmten Anfangskapital die ersten 5-7% der Aktien eines Index zu gleichen Teilen gekauft werden. Beim DAX 30 heißt dass zum Beispiel die ersten beiden Titel werden gekauft. Nach dem Kauf der Aktien wird jede Woche deren aktuelle Platzierung in einer neu erstellten Relativen Stärke-Rangliste überprüft. Sobald eine der gekauften Aktien eine bestimmte Platzierung innerhalb der Rangliste unterschreitet (sog. Cash-Out-Rank), wird sie sofort verkauft. Dieser Cash-Out-Rank setzt sich gem. Levy aus den 31% schwächsten Aktien zusammen. In einer DAX-Rangliste sind dies demnach die zehn Aktien mit dem geriengsten RSL-Koeffizienten. Die freiwerdenden Geldmittel aus dem Verkuaf der Aktien werden dann wiederum gleichmäßig in die beiden zu dem Zeitpunkt stärkstebn Aktien investiert.

Allgemein gilt, dass Aktien mit einer Ratio größer als 1,0 heute eine größere Kursstärke zeigen als in den letzten sechs Monaten. Umgekehrt tendieren Titel mit einem Faktor kleiner 1,0 heute schächer als in der Vergangenheit.
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Master data
Symbol
WF000DMSNL
Date created
2016-08-18
Index level
High watermark
97.6

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