maikschwaebe
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Trading Idea

This strategy intends to invest into the top momentum equities among the largest and most liquid German companies, whereby the market should be outperformed in the long run.
A specific universe of equities should be sorted and evaluated according to technical criteria, of which a small selection are potential investment candidates.
In order to protect the performance as much as possible, the portfolio is hedged with ETFs in volatile times; additionally, the long exposure during expanded bear markets should automatically decrease by the unique selection procedure.
All investment decisions are 100% quantifiable in order to keep out emotions as much as possible; only a small window for human intervention exists in order to remove equities that are in special situations such as mergers or acquisitions from the selection.
All algorithms and methods being used have been tested by myself for years, have beeen traded for quite some time with real money and have, in my opinion, proven their worth in a variety of different market phases.
The investment horizon lies between a few days and several weeks, with hedge positions also able to be opened and closed intraday.
The portfolio constantly contains up to about 10 positions, thus intending to invest in a relatively concentrated manner.
This strategy is a classic swing trading system and follows a speculative orientation. show more
This is a non-binding translation of wikifolio.com.
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Master data
Symbol
WF000SWING
Date created
2013-04-10
Index level
High watermark
267.6

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Maik Schwäbe
Registered since 2013-04-10

Decision making

  • Technical analysis

Comments

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Nach einer guten Portion Research, Testen und Reflektion habe ich mich dazu entschlossen eine Komponente unseres Systems signifikant anzupassen.

 

Bisher wurden unsere Short-Dax Einstiege (wenn die Volatilität hoch genug ist) mit einem Bruch des Tiefs der letzten drei Handelstage getriggert. Diese Periode wird von nun an 10 Tage betragen um unsere Hedge-Frequenz bedeutend zu verringern.

Durch diese Massnahme dürfte ein Grossteil der Fehltrades in dem Short-ETF vermieden werden, währrend die grossen Abwärtsbewegungen trotzdem noch rechtzeitig erkannt und abgesichert werden sollten.

 

Über die letzten 18 Monate ist mir einfach zu viel Performance durch die Lappen gegangen weil zu viele kleine Absacker Hedgepositionen getriggert haben.

Währrend sich dieser Ansatz im März vollendst ausgezahlt hat, wären ähnliche Ergebnisse auch mit einem weniger aggressiven Regelwerk möglich gewesen, das im Gegenzug in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate bedeutend weniger Fehlsignale generiert hätte.

 

Das ist erst die zweite wirkliche Regelanpassung unseres Systems seit Auflage des Wikifolios.

Generell könnte die Wertentwicklung des Wikifolios mit dieser Änderung etwas “ruppiger” aussehen, langfristig sollte sich die absolute Performance jedoch bedeutend verbessern.

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Ein Asteroid auf Kollisionskurs mit der Erde. Check.

Ein schwarzes Loch das unsere Galaxie verschlingt. Check.

S&P und Nasdaq Futures im Plus. Check.

 

Unfassbar wie losgelöst die Märkte momentan von der Realität auf dem Boden sind.

Zentralbankliquidität ist der einzige Faktor der dieser Tage zählt, und die Hähne bleiben noch für eine Weile weit offen. Und je schlimmer es der Wirtschaft geht, desto grösser wird die Geldflut. Man kann mit Aktien einfach nicht verlieren, oder?

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Börsenradio, Klappe die Dritte:

https://www.brn-ag.de/37225-wikifolio-Trader-Maik-Schwaebe-Momentum

Mit Sicherheit nicht mein bestes Interview; die Nacht davor war sehr kurz und unruhig und mein Börsen-Wortschatz bröckelt in der deutschen Sprache auch schon seit einem Jahrzehnt vor sich hin.

Wie immer, Danke für die Einladung und Grüsse an die Redaktion.

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Bei unserem Update letzten Mittwoch waren Sartorius und Delivery Hero die einzigen Aktien die es durch alle Filter geschafft haben. Gestern hat es nur noch Sartorius bestaetigt, deswegen ist das nun unsere alleinige Position.

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