Trendfolge-Investments

Christian Hardt

Performance

  • +15.7 %
    since 2014-12-15
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

Das Wikifolio basiert auf einem selbst entwickelten Trendfolgekonzept. Die Aufstellung des Portfolios wird zunächst auf Grundlage einer speziellen Mischung gleitender Durchschnitte gebildet. Ergänzend werden weitere quantitative Analysen und Sentimentmessungen durchgeführt sowie fundamentale Daten miteinbezogen. Diese Faktoren werden jedoch ausschließlich als ergänzende Instrumente zur Optimierung des Timings eingesetzt - für die Definition der mittelfristigen "Leitplanken" der Asset Allocation des übergeordnete Portfolios ist ausschließlich das Trendfolgekonzept verantwortlich.

Das Konzept wurde umfangreich getestet (ex-ante Back-Tests) und liefert auch im Live-Betrieb ausgesprochen vielversprechende Ergebnisse. Backtests spiegeln natürlich zunächst nur die Vergangenheit wieder - die Herausforderung liegt insofern darin, wiederkehrende Muster/Bewegungen/Indikatoren zu identifizieren, an denen auch künftig die Entstehung eines Trends erkannt werden kann. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das System laufend weiterentwickelt und anhand aktueller Marktdaten aktualisiert. Zugleich bergen historische (ferner in der Vergangenheit liegende) Daten auch wertvolle Informationen, so dass sowohl sehr alte Daten (> 15 Jahre) in die Analysen miteingehen, aktuellere Daten werden aber höher gewichtet.


Basiswerte (i.d.R. über ETFs):

- Dax
- MDax
- Dow Jones
- In besonderen Situationen auch Einzelaktien (z.B. trendstarke Werte mit geringer Volatilität, insbesondere Aktien, die in gewöhnlichen ETFs/Indizes nicht gelistet sind)
- Spezielle Indizes wie z.B. Minimum-Varianz-Indizes oder Qualitäts-Dividenden-Indizes
- Renten
- Cash
- Selten auch Rohstoff-Indizes
- Zur Umsetzung der Trendfolgestrategie auch Hebelprodukte (insbesondere zur Reduzierung der Volatilität und zur Eliminierung von Kursrisiken bei der Identifikation von Abwärtstrends)
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Master data
Symbol
WF000TKI88
Date created
2014-12-15
Index level
High watermark
115.4

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Christian Hardt
Registered since 2014-12-15

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

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