1/N-DAX-Momentum Strategie

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    since 2015-09-13
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Trading Idea

Dieses Portfolio verfolgt das Ziel in die Top 5 Werte des deutschen Aktienindex (DAX) mit dem vermeintlich höchsten 3-Monats Momentum zu investieren. Die Allokation richtet sich somit an diejenigen DAX-Werte, die in den letzten drei Monaten die größten Wertzuwächse verzeichnen konnten.
Die Verteilung richtet sich nach der 1/N-Strategie, d.h. alle fünf Titel erhalten zu Beginn des Investments die gleiche Höhe an Kapital.
Das Portfolio wird wöchentlich überprüft. Sollte sich die Top 5 3-Monats Momentum Rangliste geändert haben, wird das Portfolio einmal pro Woche umgeschichtet. Sollte sich nichts geändert haben, so wird, um Transaktionskosten zu vermeiden, das gleiche Portfolio für eine weitere Woche gehalten.
Sobald das Portfolio einen Wertzuwachs von +15% erreicht hat, wird es komplett verkauft und neu zusammengestellt.
Entsprechend der Anlagestrategie werden nur in DAX-Werte investiert. Die Festlegung der Top 5 Werte erfolgt auf Grundlage der Xetra-Kurse. Darüber hinaus wird ca. 10% des Portfoliovolumens in Cash gehalten. show more
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Master data
Symbol
WF003MONAT
Date created
2015-09-13
Index level
High watermark
104.6

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2015-05-11

Decision making

  • Technical analysis

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Wochen-Performance DAX (Xetra): 2,329% Wochen-Performance Zertifikat: 3,975% Wochen-Höchstkurs Zertifikat: 96,01 Wochen-Tiefstkurs Zertifikat: 91,48 Schlusskurs: 95,88 Folgende Änderungen werden vorgenommen: Verkauf: Münchener Rück Kauf: Merck KGaA Darüber hinaus wird der Anteil der verbleibenden Titel durch Zu-/Verkäufe wieder in Gleichgewicht gebracht. show more

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Wochen-Performance DAX (Xetra): -2,739% Wochen-Performance Zertifikat: -2,372% Wochen-Höchstkurs Zertifikat: 98,22 Wochen-Tiefstkurs Zertifikat: 91,85 Schlusskurs: 91,99 Folgende Änderungen werden vorgenommen: Verkauf: Deutsche Lufthansa Kauf: Münchener Rück Darüber hinaus wird der Anteil der verbleibenden Titel durch Zu-/Verkäufe wieder in Gleichgewicht gebracht. show more

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Wochen-Performance DAX (Xetra): -6,070% Wochen-Performance Zertifikat: -7,666% Wochen-Höchstkurs Zertifikat: 102,99 Wochen-Tiefstkurs Zertifikat: 94,31 Schlusskurs: 94,90 Folgende Änderungen werden vorgenommen: Verkauf: BMW Kauf: Deutsche Lufthansa Darüber hinaus wird der Anteil der verbleibenden Titel durch Zu-/Verkäufe wieder in Gleichgewicht gebracht. show more

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Wochen-Performance DAX (Xetra): 1,135% Wochen-Performance Zertifikat: 1,149% Wochen-Höchstkurs Zertifikat: 104,60 Wochen-Tiefstkurs Zertifikat: 102,50 Schlusskurs: 104,45 Folgende Änderungen werden vorgenommen: Verkauf: Deutsche Lufthansa, Beiersdorf Kauf: Volkswagen, BMW Darüber hinaus wird der Anteil der verbleibenden Titel durch Zu-/Verkäufe wieder in Gleichgewicht gebracht. show more
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