Magic Value Europe and USA

Handelsidee: Magic Formula Investing mit Optimierung und Risikomanagement. Dieses Wikifolio verfolgt einen strikt regelbasierten Ansatz zur Aktienauswahl basierend auf der Börsenzauberformel von Joel Greenblatt. Die Strategie kombiniert Value-Investing mit Qualitätskriterien, indem sie Aktien nach ihrem Einkommensrendite-Rang (Earnings Yield) und ihrer Kapitalrendite (Return on Capital) bewertet. Im Scope sind ausschließlich die Top-50 Werte eines Quartals. Das Portfolio wird quartalsweise angepasst, die Haltedauer ist in der Regel ein Jahr. Zur Optimierung und Risikoreduzierung wird das klassische Modell um ein weitere Kriterien ergänzt: 1. Piotroski F-Score: Es werde ausschließlich Werte mit einem Wert >= 7 aufgenommen 2. Positive Aussichten des Geschäftsmodells: Das Unternehmen hat positive Zukunftsaussichten unterlegt durch das Geschäftsmodell und aktueller Aktivitäten des Managements. Umsetzung: • Märkte: USA & Europa • Handelsuniversum: Ausschließlich Aktien • Auswahlprozess: Systematische Selektion durch ein selbst entwickeltes Modell • Haltedauer: Durchschnittlich ein Jahr, um von langfristigen Marktbewegungen zu profitieren und unnötige Handelskosten zu vermeiden. Ich handle ca. einmal im Quartal. Zunächst werde ich im ersten Jahr ein Viertel im ersten Quartal, ein weiteres Viertel im zweiten Quartal usw. investieren. Nicht investiertes Kapital investiere ich in Geldmarkt ETFs. Ziel ist es, durch diszipliniertes Value-Investing überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, ohne dabei übermäßige Risiken einzugehen.