Momentum Machine

Das Wikifolio verfolgt einen regelbasierten Momentum-Ansatz mit Fokus auf amerikanische sowie europäische Large Caps. Ziel ist es, eine Überperformance durch eine systematische, technische Auswahl der Titel zu erzielen. Anlageuniversum & Benchmark: Das Anlageuniversum besteht aus amerikanischen (S&P 500) sowie europäischen (STOXX 600) Large Caps. Ein geeigneter Referenz-Index setzt sich zusammen aus 50% S&P 500 (US-Markt) sowie 50 % STOXX Europe 600 (Europäischer Markt) Selektion: Alle Titel aus dem Universum werden wöchentlich anhand spezifischer technischer Indikators bewertet und in eine Rangfolge (Ranking) gebracht. Die jeweils 5 stärksten Werte aus den USA und die 5 stärksten Werte aus Europa werden in das wikifolio aufgenommen. Das konzentrierte Portfolio umfasst somit konstant 10 Titel. Zusätzlich wird eine Diversifizierung über Branchen/Sektoren der einzelnen Werte angewandt. Um unnötigen Umschlag zu minimieren sowie das Momentum auszuspielen, werden die Werte gehalten solange sie im Ranking innerhalb einer definierten Spanne liegen. Erst wenn ein Wert unter einen definierten Rang fällt, erfolgt ein Austausch gegen einen neuen Top-Wert. Turnus: Die Bewertung und Aktualisierung der Rangliste erfolgt auf wöchentlicher Basis, um zeitnah auf Trendwechsel am Markt reagieren zu können.