ULTRA Zyklisch

Das zyklischste Portfolio der Welt. So könnte man die Idee hinter diesem wikifolio beschreiben. Es soll ein Aktienportfolio zusammengestellt werden, welches optimal von der aktuellen Sektorrotation in zyklische und konjunkturempfindliche Unternehmen profitiert. Langfristig soll außerdem die zu erwartenden Outperformance von Value- gegenüber Growth-Aktien genutzt werden. Durch bestmögliche Gewichtung der einzelnen Positionen strebe ich an, vergleichbare Indizes und Strategien zu übertreffen. Dabei nehme ich nicht nur die offensichtlichen Zykliker ins Portfolio, sondern auch solche Unternehmen, die eher indirekt von einer wirtschaftlichen Erholung profitieren werden. -Gekauft werden ausschließlich globale Aktien jeglicher Marktkapitalisierung, "Long only". -Die durschnittliche Haltedauer ist grundsätzlich langfrisitig, sprich >3 Jahre. -Mein eigens entwickeltes System ist entfernt an Levermann angelehnt und filtert die Aktien nach verschiedenen Kennzahlen, besonderer Fokus liegt hierbei u.A. auf Cash Flow und Nettomargen. Im skalierten Backtest auf die letzten 6 Monate konnte damit der MSCI World Index knapp geschlagen werden. -Die Gewichtung innerhalb des Portfolios basiert auf einem Ranking nach meinem oben erwähnten System. -Angepasst/Rebalanced wird nicht regelmäßig. -Es sollen immer mindestens 50 verschiedene Titel im Portfolio enthalten sein. Die Cashquote soll nie über 15% liegen.