DAX-Strategie Long/Short Quant

QuantEconomist

Performance

  • -93.3 %
    since 2016-11-04
  • -0.9 %
    1 Year
  • -48.5 %
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Risk

  • -97.2 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Geplant ist eine Long/Short-Strategie auf den DAX-Index auf Grundlage eines quantitativen Modells für den deutschen Aktienmarkt, die aus Gründen des Risikomanagements und zur Nutzung von Kredithebeln mit Optionsscheinen umgesetzt werden soll.

Gehandelt werden sollen ausschließlich Call- bzw. Put-Optionsscheine auf den DAX-Index. Gegeben die für einen bestimmten Zeitpunkt von mir prognostizierte Wahrscheinlichkeitsverteilung des Indexstandes soll in Optionsscheine investiert werden, deren Ausübungskurse ("Strikes") meines Erachtens relativ hohe potentielle Gewinne bei einem möglicherweise geringem Verlustrisiko implizieren. Die typische Haltedauer soll bei drei Monaten liegen.

Das Risikomanagementkonzept sieht darüber hinaus vor, zum Schutz vor dem Eintreten unwahrscheinlicher Ereignisse und vor Modellrisiken einen signifikanten Teil des Anlagevermögens in Bargeld oder Geldmarktpapieren (in Form von ETFs und/oder Fonds) zu halten.
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Master data

Symbol
WF1DAXQUAN
Date created
2016-11-04
Index level
High watermark
6.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Carsten-Patrick Meier
Registered since 2016-11-03

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis