DAX-Strategie Long/Short Quant

Carsten-Patrick Meier
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Trading Idea

Geplant ist eine Long/Short-Strategie auf den DAX-Index auf Grundlage eines quantitativen Modells für den deutschen Aktienmarkt, die aus Gründen des Risikomanagements und zur Nutzung von Kredithebeln mit Optionsscheinen umgesetzt werden soll.

Gehandelt werden sollen ausschließlich Call- bzw. Put-Optionsscheine auf den DAX-Index. Gegeben die für einen bestimmten Zeitpunkt von mir prognostizierte Wahrscheinlichkeitsverteilung des Indexstandes soll in Optionsscheine investiert werden, deren Ausübungskurse ("Strikes") meines Erachtens relativ hohe potentielle Gewinne bei einem möglicherweise geringem Verlustrisiko implizieren. Die typische Haltedauer soll bei drei Monaten liegen.

Das Risikomanagementkonzept sieht darüber hinaus vor, zum Schutz vor dem Eintreten unwahrscheinlicher Ereignisse und vor Modellrisiken einen signifikanten Teil des Anlagevermögens in Bargeld oder Geldmarktpapieren (in Form von ETFs und/oder Fonds) zu halten.
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Master data
Symbol
WF1DAXQUAN
Date created
2016-11-04
Index level
High watermark
6.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Carsten-Patrick Meier
Registered since 2016-11-03

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

Comment on DAX-O Dez8 C 13000

Wir erwarten einen sehr deutlichen Anstieg des DAX bis zum Ende des Jahres.

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Comment on DAX-O Feb7 P 11600

Wir reduzieren das Risiko und verkaufen den Großteil der Position. Der DAX sieht derzeit nicht nach einem deutlichen Rückgang bis Ende der Woche aus. show more

Comment

Mittlerweile sieht es so aus, als hätte es sich tatsächlich gelohnt, die Position noch einmal einzugehen! show more

Comment on DAX-O Feb7 P 11600

Ich nehme heute mal die Gewinne durch den Kurseinbruch beim DAX und den damit verbundenen Volatilitätsanstieg mit. Der DAX dürfte allerdings nach unserer Projektion bis Ende nächster Woche noch weiter verlieren. Deshalb gehe ich davon aus, nochmal in diesen Trade einzusteigen. show more
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