Systematic High-Growth Equities

Das wikifolio soll eine systematische, regelbasierte Aktienstrategie verfolgen, die zwei sich ergänzende quantitative Ansätze kombiniert: eine fundamental getriebene Kern-Selektion qualitativ und bewertungsseitig aussichtsreicher Aktien sowie eine momentum-basierte Auswahl von Titeln mit hoher risikobereinigter relativer Stärke. Ziel soll langfristig hohes Kapitalwachstum sein. Gehandelt werden sollen ausschließlich liquide Einzelaktien, überwiegend globale Large-Cap-Werte. Die Auswahl soll anhand fundamentaler Unternehmenskennzahlen (Qualität und Bewertung) sowie Preis-Momentum über mehrere Zeiträume (Rate of Change) in Verbindung mit Volatilitäts- bzw. Risikokennzahlen erfolgen; ein Bewertungsfilter soll überteuerte Momentum-Werte ausschließen. Das Rebalancing soll regelbasiert erfolgen und sich an Signalveränderungen der beiden Ansätze orientieren. Die Handelsfrequenz soll je nach Marktumfeld variieren – von häufigeren Anpassungen bei Signalwechseln bis zu längeren Haltephasen bei stabilen Signalen. Die Bausteine sollen mit fester Gewichtung kombiniert werden, wobei die Kern-Selektion den größeren Anteil ausmachen soll. Ziel soll ein auf Wachstum ausgerichtetes Rendite-Risiko-Profil sein, das zwischenzeitlich höhere Schwankungen bewusst in Kauf nimmt. Die Entscheidungsfindung soll auf Technischer Analyse und Quantitativer Unternehmensanalyse beruhen. Im Bereich Technische Analyse sollen Momentum- und Trendindikatoren (Rate of Change, relative Stärke) sowie Volatilitätskennzahlen (Average True Range) zum Einsatz kommen. Im Bereich Quantitative Unternehmensanalyse sollen fundamentale Kennzahlen sowie Marktkapitalisierung und Liquidität zur Eingrenzung des Anlageuniversums und zur Titelauswahl herangezogen werden. Der Anlagehorizont soll kurzfristig sein.