Accelerated Dual Momentum EU

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Trading Idea

Das Wikifolio 'Accelerated Dual Momentum EU' ist eine Variation des bekannten Dual Momentum Ansatzes, der ausführlich in Gary Antonaccis Werk 'Dual Momentum Investing' dargestellt wird.
Beim ursprünglichen Dual Momentum handelt es sich um eine simple Rotationsstrategie, welche zwischen lediglich drei Assetklassen auf Basis der Wertentwicklung der vergangenen 12 Monate wechselt: dem S&P500, einem Investment auf den ACWI ex-US (d.h. Unternehmen außerhalb der USA aller Größen) sowie US T-Bills (kurzlaufende US Staatsanleihen).

Um diese Strategie zu "beschleunigen", nimmt dieses Wikifolio folgende Änderungen an der Originalstrategie vor:
Das Investment außerhalb der USA (innerhalb der USA weiterhin der S&P500) fokussiert auf Small Caps und Europa und asiatische Märkte werden getrennt betrachtet. Außerdem werden anstatt kurzlaufender Staatsanleihen langlaufende Anleihen verwendet und die Eurozone wird mitberücksichtigt (für Anleger in der EU somit ggf. geeigneter, da kein Währungsrisiko besteht).
Außerdem wird zur Rotation nicht die Wertentwicklung der letzten 12 Monate herangezogen, sondern eine Verrechnung der Wertentwicklung aus 1-Monats-, 3-Monats- und 6-Monats-Performance.

Als Vehikel für das Investment können ETFs, Indexfonds oder Investmentfonds genutzt werden. ETFs wird der Vorzug gegeben, sofern ein passendes Vehikel besteht.

Als 'Accelerated' lässt sich der Ansatz beschreiben, da eine höhere Volatilität zu erwarten ist, die langfristig mit einer höheren Rendite einhergehen sollte. Die Stärke liegt darin, dass diese Assetklassen weniger korreliert sind, was die Strategie noch weniger abhängig vom US-Gesamtmarkt macht.


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Master data

Symbol
WFACCEDUAL
Date created
2021-06-26
Index level
High watermark
100.7

Rules

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Trader

Registered since 2013-04-05

Decision making

  • Technical analysis