Avantgarde Low Correlation QUANT

Für dieses Dachwikifolio soll ein Kollektiv von etwa zwei bis ungefähr zwanzig verschiedenen wikifolio-Zertifikaten festgelegt werden. Die Auswahl soll quantitativ nach einem von mir entwickelten Systen erfolgen (Autokorrelation). Für die Überprüfung des Portfolios ist eine Anpassung der Gewichtungen an das Rechenmodell im Wochentakt vorgesehen. Der Investitionsgrad soll vom Rechenmodell vorgegeben werden und kann zwischen 0 und 100 % variieren. Unabhängig von den Anpassungen an das Modell ist der Anlagehorizont insgesamt als vorwiegend "langfristig" zu klassifizieren. Ertrags-Maximierung ist hier NICHT das Ziel. Bevorzugt sollen wikifolio-Zertifikate mit historisch belegbarer "Ertragsstabilität" aufgenommen werden. Deren historischer Verlauf sollte idealerweise zu einer relativ geringen Korrelation zum globalen Aktienmarkt geführt haben. Es sollen hier solche Kandidaten bevorzugt werden, bei denen historische Rücksetzer und Strukturbrüche im Aktienmarkt nur zu vergleichsweise geringen Drawdowns in Relation zum durchschnittlichen Ertrag geführt haben. Mit kritischem Augenmerk auf diese Korrekturphasen in der Equity-Curve und durch die Sichtung der zugehörigen Transaktions-Historie sollte sich zumindest die "historische" Befähigung eines wikifolio-Traders zur Risiko-Kontrolle orientierend abschätzen lassen. Als Auswahlkriterien sollen primär historisch belegte Zahlen und Fakten dienen. Trivial-Aussagen wie "Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen" oder auch Zitate von Benjamin Graham, Warren Buffet und anderen Altmeistern sind für meine Kandidaten-Auswahl ohne Relevanz. Grundsätzlich kommen alle hinreichend diversifizierten Referenzportfolios in Betracht. Lediglich Portfolios mit starkem Bezug auf aktuelle Modethemen und solche, die nur in einem eng definierten Marktsegment investieren, sollen hier auf ein Maximalgewicht von etwa ungefähr 5 % begrenzt werden.